PENERAPAN DELTA NORMAL METHOD UNTUK MENGANALISIS VALUE AT RISK PADA PORTOFOLI…
Value at Risk (VaR) merupakan salah satu alat statistik yang digunakan untuk mengukur
kerugian maksimum dari suatu investasi selama tempo waktu tertentu dalam kondisi
pasar normal dengan tingkat kepercayaan tertentu. Tujuan penelitian ini mengetahui
penerapan Value at Risk pada portofolio obligasi menggunakan Delta Normal Method
dan mengetahui apakah menggunakan Delta Normal Method perhitungan Value at Risk
menghasilkan estimasi yang valid. Obligasi yang dipilih pada penelitian ini yaitu…
