Electronic Theses and Dissertation

Bitcoin merupakan mata uang virtual yang saat ini banyak diminati sebagai alternatif investasi. Metode ARCH/GARCH merupakan metode lanjutan dari model ARIMA yang digunakan untuk peramalan data deret waktu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat model ARCH/GARCH terbaik dan meramalkan harga bitcoin. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa data harga bitcoin selama 157 periode mingguan mulai dari tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan 8 Agustus 2021 untuk meramalkan harga bitcoin selama 5 periode ke depan mulai tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan 12 September 2021. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa data harga bitcoin selama 157 periode tidak memenuhi asumsi stasioneritas terhadap rata-rata untuk itu dilakukan proses differencing tingkat 1 agar data menjadi stasioner. Model terbaik yang diperoleh pada penelitian ini adalah ARIMA(0,1,2)-GARCH(1,3) dengan hasil peramalan menunjukkan bahwa harga bitcoin untuk 5 periode kedepannya mengalami penurunan secara perlahan dengan nilai MAPE sebesar 3% yang berarti peramalannya sudah sangat baik berdasarkan perhitungan nilai MAPE.

Kata Kunci : Bitcoin, ARIMA, ARCH/GARCH, Peramalan.

Bitcoin is a virtual currency that is currently in great demand as an investment alternative. The ARCH/GARCH method is an advanced method of the ARIMA model which is used for forecasting time series data. The aim of this research is to create the best ARCH/GARCH model and forecast bitcoin price. The data used is secondary data in the form of bitcoin price data for 157 weekly periods starting from August 12, 2018 to August 8, 2021 to predict bitcoin prices for the next 5 periods starting from August 15, 2021 to September 12, 2021. The results show that bitcoin price data for 157 periods does not meet the assumption of stationarity to the average for that a level 1 differencing process is carried out so that the data becomes stationary. The best model obtained in this study is ARIMA(0,1,2)-GARCH(1,3) with forecasting results showing that the bitcoin price for the next 5 periods has decreased slowly with a MAPE value of 3% which means the forecast performed very well based on the calculation of the MAPE value. Keywords :Bitcoin, ARIMA, ARCH/GARCH, Forecasting.