Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
SIMULASI PERSAMAAN BLACK-SCHOLES MENGGUNAKAN METODE EKSPANSI G'/G PADA EUROPE…
M.SYARBAINI
Persamaan Black-Scholes merupakan persamaan matematika yang dikenalkan untuk menentukan harga opsi. Penelitian ini bertujuan menerapkan metode ekspansi G'/G dalam menyelesaikan persamaan Black-Scholes serta menentukan solusi Black-Scholes call option tipe Eropa menggunakan metode ekspansi G'/G. Metode menghasilkan solusi dari persamaan Black-Scholes dengan 3 kasus berbeda berdasarkan nilai Diskriminannya. Diskriminan dipengaruhi oleh parameter r, σ, dan a. Pada kondisi European call option n…
- Fakultas MIPA Matematika, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya