Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
SKRIPSI
PENENTUAN NILAI OPSI TIPE EROPA HARGA SAHAM PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK DENGAN MODEL BINOMIAL, COX-ROSS-RUBINSTEIN DAN BLACK-SCHOLES
Pengarang
Wiwik Permata Fauzani - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Nomor Pokok Mahasiswa
0308101010049
Fakultas & Prodi
Fakultas MIPA / Matematika (S1) / PDDIKTI : 44201
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam., 2008
Bahasa
Indonesia
No Classification
518.42
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
Kontrak Opsi Saham (KOS) adalah kontrak atau perjanjian yang memberikan hak bukan kewajiban kepada si pemegang kontrak untuk membeli atau menjual sejumlah aset yang melandasinya pada harga pelaksanaan dan waktu yang telah ditentukan. Penilaian opsi pada penelitian ini ditentukan dengan tipe Eropa dimana hanya dapat dilaksanakan pada waktu yang telah ditetapkan. Data bulan Mei tahun
2006 PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk tidak berdistribusi normal karena adanya outlier sebesar Rp. 36.12. Hal ini disebabkan oleh adanya CAPEX (Capital
Expenditure) yaitu pengeluaran modal untuk beban kerjasama dengan New York
Stock Exchange (NYSE) dan London Exchange (LSX). Perhitungan dengan model Binomial I-periode dan 2-periode serta Cox-Ross-Rubinstein (CRR) memberikan nilai opsi selama selang waktu hingga jatuh tempo. Apabila waktu jatuh tempo opsi bertambah maka dengan mudah diselesaikan dengan model Black-Scholes. Hasil penelitian menunjukkan nilai opsi PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk dalam waktu jatuh tempo sebulan dengan harga pelaksanaan Rp. 9.000,- adalah sebesar Rp.
1.248,- per lembar. Apabila harga saham pada saat sekarang lebih tinggi dari harga
pelaksanaan, maka pembeli opsi dapat melaksanakan opsinya sehingga memperoleh
keuntungan. Namun apabila harga saham yang berlaku lebih rendah dari harga
pelaksanaannya, pembeli tidak perlu melaksanakan opsinya. Dalam hal ini penjual opsi akan memperoleh sejumlah keuntungan.
Kata kunci: Kontrak Opsi Saham (KOS), nilai opsi, Binomial, Cox-Ross- Rubinstein, Black Scholes.
Tidak Tersedia Deskripsi
SIMULASI PERSAMAAN BLACK-SCHOLES MENGGUNAKAN METODE EKSPANSI G'/G PADA EUROPEAN CALL OPTION (M.SYARBAINI, 2024)
METODE POHON TRINOMIAL DALAM PENENTUAN HARGA OPSI EMAS TIPE EROPA DENGAN PERAMALAN VOLATILITAS MENGGUNAKAN MODEL GARCH (Difa Tazkya, 2025)
RELEVANSI PERAMALAN HARGA SAHAM PERIODE NEW NORMAL COVID-19 (TAHUN 2021) DAN PERIODE NORMAL (TAHUN 2023) MENGGUNAKAN GENERALISASI PROSES WIENER (IRSAL ALFIAN, 2023)
DETERMINAN HARGA SAHAM PADA EMITEN SYARIAH SEKTOR TELEKOMUNIKASI INDONESIA (Meliza Putri, 2023)
PENGARUH PER, EPS, ROA DAN DER TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN PERBANKAN YANG GO PUBLIC DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) (FEBRIAN FIRDAUS, 2014)