Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
NULL
APLIKASI METODE LEXICOGRAPHIC GOAL PROGRAMMING PADA OPTIMASI PORTOFOLIO SAHAM DENGAN PENDEKATAN EXPECTED SHORTFALL
Pengarang
ARIEFIA SARDINI - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Nomor Pokok Mahasiswa
1608101010020
Fakultas & Prodi
Fakultas MIPA / Matematika (S1) / PDDIKTI : 44201
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala., 2021
Bahasa
Indonesia
No Classification
-
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
Tujuan dari penelitian ini untuk membentuk beberapa portofolio optimal berdasarkan proporsi dana yang diinvestasikan kedalam bentuk saham, selanjutnya akan dipilih portofolio yang paling optimal diantara portofolio optimal yang telah dibentuk. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode lexicographic goal programming, yaitu untuk menentukan portofolio optimal berdasarkan proporsi dana yang diinvestasikan, kemudian pemilihan portofolio yang paling optimal ditentukan dengan menggunakan metode expected shortfall. Penelitian ini menggunakan data dari 5 perusahaan, yaitu BBRI, BBCA, TLKM, BMRI, dan ASII yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hasil penelitian menunjukan bahwa dari proporsi dana yang diinvestasikan didapat 11 portofolio optimal. Dengan menggunakan metode expexted shortfall didapatkan portofolio yang paling optimal dari 11 portofolio, yaitu portopolio jenis 5 yang terdiri dari saham BBRI, BBCA, dan BMRI sebesar 24%, saham TLKM sebesar 23%, dan saham ASII sebesar 5%. Berdasarkan portofolio optimal jenis 5, investor akan mendapatkan tingkat keuntungan yang diharapkan sebesar 0,0556% dan tingkat risiko yang diterima sebesar 0,0113%.
Kata Kunci: Lexicographic Goal Programming, Portofolio Saham, Expected shortfall.
Tidak Tersedia Deskripsi
PORTOFOLIO SAHAM OPTIMAL MENGGUNAKAN METODE NADIR COMPROMISE PROGRAMMING DENGAN PENDEKATAN EXPECTED SHORTFALL (STUDI KASUS: INDEX SAHAM NASDAQ-100) (MUHAMMADUR REZA, 2026)
OPTIMASI PORTOFOLIO DENGAN MENGGUNAKAN SINGLE INDEX MODEL DAN ALGORITMA GENETIKARN(STUDI KASUS: HARGA SAHAM PENUTUPAN INDEKS IDX30 TAHUN 2024) (SITI ARREYAN, 2026)
OPTIMASI PERENCANAAN PRODUKSI DENGAN MENGGUNAKAN METODE GOAL PROGRAMMING (STUDI KASUS: UD. SARIGUT BAKERY) (Septian Misbahul, 2019)
OPTIMASI PEMENUHAN KECUKUPAN GIZI MENGGUNAKAN METODE GOAL PROGRAMMING (STUDI KASUS : ACEH BESAR) (Nina Meutia, 2014)
PENERAPAN METODE PEMOGRAMAN KUADRATIK PADA PORTOFOLIO (Rini Suhara, 2022)