Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
SKRIPSI
ANALISIS REAKSI PASAR TERHADAP PERUBAHANRNSATUAN PERDAGANGAN SAHAMRNPADA INDEKS LQRN45RNDI BURSA EFEK INDONESIA
Pengarang
Asmanijar - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Nomor Pokok Mahasiswa
1101102010134
Fakultas & Prodi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Manajemen (S1) / PDDIKTI : 61201
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Fakultas Ekonomi., 2014
Bahasa
Indonesia
No Classification
332.041 5
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
ABSTRAK
Penelitian ini merupakan studi peristiwa yang bertujuan untuk menemukan bukti
empiris ada atau tidaknya reaksi pasar modal Indonesia terhadap perubahan
satuan perdagangan saham tanggal 6 Januari 2014
di
Bursa
Efek Indonesia
,
dengan menggunakan
ind
ik
ator
abnormal return
,
cumulative abnormal return
dan
trading volume activity
. Sampel penelitian ini adalah saham
-
saham yang termasuk
dalam Indeks LQ 45 di Bursa Efek Indonesia, dan data yang digunakan adalah
data sekunder berupa harga penutupan harian
saham, volume perdagangan saham
harian, dan jumlah saham beredar 15 hari sebelum dan 15 hari sesudah perubahan
satuan perdagangan saham
. Uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis
adalah uji beda berpasangan (
paired sample t
-
test
).
Ditemukan
bah
wa tidak
terdapat perbedaan
abnormal return
dan
cumulative abnormal return
secara
signifikan sebelum dan sesudah perubahan satuan perdagangan saham. Sedangkan
trading volume activity
menunjukkan bahwa
terdapat perbedaan yang signifikan
sebelum dan sesudah
peru
bahan satuan perdagangan saham
pada 15 hari sebelum
dan 15 hari sesudah perubahan satuan perdagangan saham.
Kata Kunci:
Event Study
,
Abnormal
Return
, CAR, TVA
x
ABSTRACT
This research is the study of events that aims to find empirical evidence or no
reaction to changes in Indonesia capital market unit of stock trading on January
6, 2014 in the Indonesia stock exchange, by using indicators of abnormal return,
cumulative abn
ormal return and trading volume of activity. The sample of this
research is the stocks included in the index of the LQ 45 in Indonesia stock
exchange, and data used are secondary data in the form of the daily closing price
of the stock, the stock's daily t
rading volume, and the number of shares
outstanding 15 days prior to and 15 days after the change of the unit of stock
trading. Statistical tests were used to test the hypothesis is paired difference test
(paired sample t
-
test).
It was found that there was
no difference in abnormal
return and cumulative abnormal return significantly before and after the change
of the unit of stock trading. While the trading volume of activity indicates that
there is a significant difference before and after the change of th
e unit of trading
of shares in the 15 days prior to and 15 days after the change of the unit of stock
trading
.
Keywords: Event Study,
Abnormal Return
, CAR, TVA
Tidak Tersedia Deskripsi
THE ANALYSIS OF PRICE AND TRADING VOLUME OF STOCKS IN THE INFRASTRUCTURE SECTOR LISTED ON IDX BEFORE AND AFTER THE PRESIDENTIAL ELECTION 2019 (SURI RAHMA FAHIRA, 2019)
PENGARUH HUMAN CAPITAL, STRUCTURAL CAPITAL, RELATIONAL CAPITAL DAN ENTERPRISE RISK MANAGEMENT TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN STUDI PERUSAAHAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA (DEA KASIH, 2024)
ANALISIS PERBEDAAN HARGA DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM PADA PERUSAHAAN INDEKS LQ45 DI BURSA EFEK INDONESIA SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19 (Siti Adawiyah, 2021)
REAKSI PASAR MODAL INDONESIA TERHADAP PERISTIWA PENGUNDURAN DIRI MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SRI MULYANI INDRAWATI PADA TANGGAL 5 MEI 2010 DI BURSA EFEK INDONESIA (Wira Buana Putra, 2024)
PENGARUH PENGUNGKAPAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP REAKSI INVESTOR (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2008-2010) (Ana Fitria, 2024)