Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
SKRIPSI
EVALUASI MARKET TIMING DAN STOCK SELECTION PADA REKSA DANA CAMPURAN DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2009-2013
Pengarang
Amsal Irmalis - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Nomor Pokok Mahasiswa
1001102010086
Fakultas & Prodi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Manajemen (S1) / PDDIKTI : 61201
Subject
Penerbit
Banda Aceh : Fakultas Ekonomi., 2014
Bahasa
Indonesia
No Classification
332.6
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keberhasilan market timing dan stock selection pada reksa dana campuran di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data bulanan Net Asset Value (NAV) dari reksa dana campuran yang terdaftar aktif dan efektif di Bursa Efek Indonesia, Suku Bunga Deposito 1 bulanan dan indeks harga saham gabungan (IHSG) periode 2009-2013. Dalam penelitian ini digunakan model kuadratik Treynor-Mazuy dan Henrikson-Merton, namun hanya model Treynor-Mazuy yang digunakan untuk menjawab hipotesis dalam penelitian ini, sedangkan model Henrikson-Merton juga akan di uji tetapi hanya untuk robustness penelitian. Dengan menggunakan model Treynor-Mazuy dan Henrikson-Merton ditemukan keberhasilan dalam market timing dan stock selection, hasil penelitian juga menunjukkan variabel independen yaitu excess market return dan excess market return dengan kuadratik pada model Treynor-Mazuy dan dummy pada model Henrikson-Merton berpengaruh terhadap excess portfolio return reksa dana, baik secara parsial maupun secara simultan.
Kata Kunci: Reksa Dana Campuran, Market Timing, Stock Selection.
Tidak Tersedia Deskripsi
ANALISIS MARKET TIMING DAN STOCK SELECTION PADA REKSA DANA SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2008-2011 (Isna Milia Fitri, 2024)
ANALISIS KINERJA PORTOFOLIO REKSA DANA SYARIAH DAN REKSA DANA KONVENSIONAL YANG TERDAFTAR DIBURSA EFEK INDONESIA (BEI) (RAIHANI AMALIA, 2015)
ANALISIS RETURN SAHAM DAN MONTHLY EFFECTPADA PASAR MODAL DI INDONESIA DAN MALAYSIA: STUDI PERBANDINGAN ANTARA SAHAM KONVENSIONAL DAN SAHAM SYARIAH (Zulva Alvi Vakhira, 2015)
THE INFLUENCE OF CAPITAL STRUCTURE, TRADING VOLUME, AND MARKET CAPITALIZATION ON STOCK RETURN (AN EMPIRICAL STUDY ON LQ45 INDEX COMPANIES LISTED IN THE INDONESIA STOCK EXCHANGE PERIOD 2009-2013) (RAHMI NABILA, 2015)
PENGARUH MARKET TIMING TERHADAP LEVERAGE PADA PERUSAHAAN NONKEUANGAN YANG MELAKUKAN INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO) DI BURSA EFEK INDONESIA (INDAH KARMILA, 2019)