Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
NULL
PENGARUH INTERNAL CONTROL, VOLATILITAS SAHAM, DAN VOLUME PERDAGANGAN TERHADAP BID-ASK SPREAD PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DALAM INDEKS LQ45 TAHUN 2011-2015
Pengarang
Ikramaturrabiah - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Nomor Pokok Mahasiswa
1201103010039
Fakultas & Prodi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi (S1) / PDDIKTI : 62201
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala., 2016
Bahasa
Indonesia
No Classification
-
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
ABSTRACT
The purpose of this study is to examine the effect of internal control, stock volatility, and trading volume on bid-ask spread of companies listed in LQ45 index in the period of 2011 to 2015. Dependent variable used in this study is bid-ask spread, while independent variables used in this study are internal control, stock volatility, and trading volume. By using purposive sampling method, from 45 companies listed in LQ45 index, 16 companies are choosed as the sample in this study.
The type of data used in this study is secondary data which are annual report and ICamel. Data is analyzed by statistical analysis using a multiple regression analysis. Then data is processed by statistical package for social science (SPSS) 20.
The results of this study show that internal control, stock volatility, and trading volume have simultaneously effect on bid-ask spread. Internal control and stock volatility have significant positive on bid-ask spread, while trading volume have significant negative on bid-ask spread.
Keywords : Internal Control, Stock Volatility, Trading Volume, Bid-Ask Spread.
ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh internal control, volatilitas saham, dan volume perdagangan terhadap bid-ask spread pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 tahun 2011-2015. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah bid-ask spread, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah internal control, volatilitas saham, dan volume perdagangan. Penelitian ini menggunakan purposive sampling, dari 45 perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45, 16 perusahaan terpilih menjadi sampel dalam penelitian ini.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari laporan tahunan dan ICamel. Data dianalisis menggunakan analisis statistik, yaitu analisis regresi linier berganda. Kemudian data diolah menggunakan statistical package for social science (SPSS) 20.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa internal control, volatilitas saham, dan volume perdagangan secara bersama-sama berpengaruh terhadap bid-ask spread. Internal control dan volatilitas saham mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap bid-ask spread, sedangkan volume perdagangan mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap bid-ask spread.
Kata kunci : Internal Control, Volatilitas Saham, Volume Perdagangan, Bid-Ask Spread.
Tidak Tersedia Deskripsi
PENGARUH VOLATILITAS SAHAM, VOLUME PERDAGANGAN, DAN DIVIDEN TERHADAP ASIMETRI INFORMASI (STUDI PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DALAM INDEKS LQ45 TAHUN 2012-2018) (CUT SARAH SYAHIRAH, 2021)
ANALISIS PERBEDAAN HARGA DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM PADA PERUSAHAAN INDEKS LQ45 DI BURSA EFEK INDONESIA SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19 (Siti Adawiyah, 2021)
PENGARUH HARGA SAHAM, VOLUME PERDAGANGAN, VARIAN RETURN DAN LIKUIDITAS TERHADAP BID-ASK SPREAD PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) (PITRI ELIZA ROSANTI, 2016)
PENGARUH RETURN, VOLUME PERDAGANGAN DAN VARIAN RETURN SAHAM TERHADAP BID-ASK SPREAD (STUDI PADA PERUSAHAAN YANG TERGABUNG DALAM JAKARTA ISLAMIC INDEX PERIODE 2010)RN. (Indrayani, 2025)
PENGARUH VARIAN RETURN SAHAM, VOLATILITAS HARGA SAHAM, DAN ASSET SIZE TERHADAP BID-ASK SPREAD PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERGABUNG DALAM INDEKS LQ 45 PERIODE TAHUN 2007-2010 (Siti Sardima, 2025)