Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
NULL
TRADING VOLUME DAN STRATEGI INVESTASI MOMENTUM PADA PERUSAHAAN DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)
Pengarang
Tryisza Nova Permata Diana - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Nomor Pokok Mahasiswa
1101102010055
Fakultas & Prodi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Manajemen (S1) / PDDIKTI : 61201
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala., 2016
Bahasa
Indonesia
No Classification
-
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji trading volume dan strategi investasi
momentum di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan salah satu indeks harga
saham, yaitu: indeks sektoral. Pengujian ini dilakukan pada dua belas observasi
dengan rentan waktu yang berbeda. Setiap observasi terdiri dari satu periode
formasi dan satu periode pengujian. Periode formasi ditetapkan untuk
pembentukan portofolio winner dan portofolio loser. Strategi Investasi
Momentum diindikasikan terjadi apabila saham yang awalnya naik akan terus
naik sampai pada waktu pengujian dilakukan. Untuk memecahkan masalah
tersebut digunakan teknik analisis data uji beda dua rata-rata (ujiT-Paired) dengan
bantuan Program SPSS For Windows. Hasil penelitian menunjukkan tidak adanya
strategi investasi momentum di Indonesia pada berbagai observasi baik pada
portofolio winner-loser maupun pada trading volume winner-loser. Hal tersebut
dikarenakan pada hasil pengujian menunjukkan return saham dan trading volume
yang awalnya formasi winner (positif) selanjutnya terjadi pembalikan (reversal)
pada masa pengujian yaitu pengujian winner (negatif) begitupun dengan formasi
dan pengujan return saham dan trading volume loser.
Kata Kunci: Strategi Investasi Momentum, Trading Volume, Winner-Loser,
Abnormal Return, Average Abnormal Return, Bursa Efek
Indonesia.
Tidak Tersedia Deskripsi
PERILAKU STEALTH TRADING DI BURSA EFEK INDONESIA: PENGUJIAN EKSISTENSI DAN STRATEGI PERDAGANGAN (GHAZALI SYAMNI, 2022)
PENGARUH VOLUME PERDAGANGAN TERHADAP RETURN SAHAM DENGAN TRADING DAY SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA PERUSAHAAN PROPERTY & REALESTATE DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2010-2014 (Dedi Setiawan, 2016)
REAKSI PASAR MODAL TERHADAP PENGUMUMAN RIGHT ISSUE DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2006 -2009 (Dedy Hernanda Pane, 2024)
PENGUJIAN STRATEGI MOMENTUM INVESTASI PADA SAHAM LQ45 DI BURSA EFEK INDONESIA (Dedi Saputra, 2017)
DAMPAK PENGUMUMAN MERGER DAN AKUISISI TERHADAP TRADING VOLUME ACTIVITY DAN ABNORMAL RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (Illiyin Damanik, 2023)