Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
NULL
PENGUJIAN PENGUMUMAN STOCK SPLIT TERHADAP HARGA SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA
Pengarang
TAUFIQ IKHWAN - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Nomor Pokok Mahasiswa
1101102010087
Fakultas & Prodi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Manajemen (S1) / PDDIKTI : 61201
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala., 2016
Bahasa
Indonesia
No Classification
-
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji respon harga saham terhadap adanya pengumuman stock splitdengan menggunakan sampel 43 perusahaan yang berdasarkan dari 9 sektor yang berbeda yang terdaftar di bursa efek indonesia berdasarkan periode 2004-2013 dengan menggunakan alat uji analisis uji- t sampel berpasangan(paired sample t-test) bagi sektor yang memiliki rata-rata abnormal returnberdistribusi normal dan uji Wilcoxon bagi sektor yang rata-rata abnormal returnnya tidak berdistribusi dengan normal, kriteria yang di ambil dalam pemilihan sampel adalah (1) perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia sampai tahun 2013 (2) melakukan stock split pada periode tersebut (3) data harga saham harian tersedia selama 100 hari periode estimasi dan 10 hari periode jendela di sekitar peristiwa (4) data harga indeks saham gabungan tersedia selama 100 hari periode estimasi dan 10 hari periode jendela di sekitar peristiwa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stock splittidak memberikan sinyal positif untuk pasar berdasarkan hasil uji t sampel berpasangan untuk 5 sektor dan uji wilcoxon pada 4 sektor menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara rata-rata abnormal returnsebelum dan sesudah stock split
Kata kunci : Stock split, event study, abnormal return, average abnormal return, Signaling theory
Tidak Tersedia Deskripsi
PENGARUH STOCK SPLIT TERHADAP LIKUIDITAS DAN RETURN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA (Dewi Asna, 2020)
REAKSI PASAR TERHADAP PENGUMUMAN PEMECAHAN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA (Yooshy Adrian Marten, 2024)
RETURN DAN LIKUIDITAS SAHAM DI SEKITAR PENGUMUMAN STOCK SPLITS (cut mutia Marlyana, 2025)
ANALISIS PERBEDAAN KINERJA KEUANGAN, LIKUIDITAS SAHAM, RETURN SAHAM DAN DIVIDEN KAS PADA PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN STOCK SPLIT DAN PERUSAHAAN YANG TIDAK MELAKUKAN STOCK SPLIT YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2006-2009 (Fitria Wilda, 2024)
ANALISIS PERISTIWA STOCK SPLIT TERHADAP HARGA SAHAM, LIKUIDITAS SAHAM DAN ABNORMAL RETURN (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2011-2015) (Kesuma Satria, 2017)