PENGUJIAN VALIDITAS CAPITAL ASSET PRICING MODEL TIGA FAKTOR DARI FAMA DAN FRENCH (STUDI PADA EMITEN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA) | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    NULL

PENGUJIAN VALIDITAS CAPITAL ASSET PRICING MODEL TIGA FAKTOR DARI FAMA DAN FRENCH (STUDI PADA EMITEN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA)


Pengarang

SITI HAJAR - Personal Name;

Dosen Pembimbing



Nomor Pokok Mahasiswa

1001102020041

Fakultas & Prodi

Fakultas / / PDDIKTI :

Subject
-
Kata Kunci
-
Penerbit

Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala., 2016

Bahasa

Indonesia

No Classification

-

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris validitas model penilaian aset CAPM Tiga Faktor Fama dan French pada perusahaan industri manufaktur di Bursa Efek Indonesia yang melibatkan premi pasar, ukuran perusahaan, dan nilai buku. Jumlah perusahaan yang menjadi sampel penelitian adalah sebanyak 70 perusahaan dengan periode penelitian selama enam tahun yaitu dari 2008-2013. Analisis regresi linier berganda dengan metode estimasi Ordinary Least Square (OLS) digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Analisis regresi ini digunakan terhadap enam kategori perusahaan yang berbeda yaitu S/L, S/M, S/H, B/L, B/M, dan B/H. Pelanggaran asumsi klasik berupa heterokedastisitas diatasi dengan menggunakan metode Weighted Least Square (WLS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model Penilaian aset CAPM Tiga Faktor Fama dan French valid digunakan dalam mengestimasi return portofolio.
Kata Kunci: Return Portofolio, Premi Pasar, Ukuran Perusahaan, dan Nilai Buku,

Tidak Tersedia Deskripsi

Citation



    SERVICES DESK