FIYATA ARRIDLAA Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas MIPA (S1) 2026

Skripsi

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) cenderung berfluktuasi setiap harinya, dan fluktuasi yang relatif tinggi ini menunjukkan adanya volatilitas. Besarnya perubahan nilai tukar dapat diukur melalui nilai return, sedangkan volatilitas menggambarkan tingkat fluktuasi dari perubahan return tersebut. Volatilitas yang rendah menunjukkan nilai tukar yang lebih stabil. Peramalan volatilitas return nilai tukar rupiah terhadap USD penting untuk dilakukan karena dapat memproyeksikan arah dan tingkat pergerakan nilai tukar rupiah di masa mendatang yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan ekonomi. Namun, selain memiliki tingkat volatilitas yang tinggi, nilai tukar rupiah terhadap USD juga menunjukkan adanya efek asimetris, sehingga diperlukan metode peramalan yang mampu menangani karakteristik tersebut. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah metode APARCH. Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan model peramalan APARCH terbaik dan melakukan peramalan volatilitas return nilai tukar rupiah terhadap USD menggunakan model terbaik tersebut selama 365 hari kerja ke depan, yaitu periode 1 Oktober 2025 sampai 8 April 2027. Penelitian ini menggunakan data nilai tukar rupiah terhadap USD periode 20 Mei 2013 sampai 30 September 2025 yang bersumber dari situs resmi Bank Indonesia. Data ini selanjutnya ditransformasikan ke bentuk logaritma natural untuk mendapatkan nilai returnnya. Model terbaik yang diperoleh adalah model APARCH(1,3) dengan nilai AIC sebesar -8,3154 dan nilai akurasi MAPE sebesar 16,26% sehingga tergolong ke dalam model dengan kategori kemampuan peramalan baik. Kata kunci: return, volatilitas, efek asimetris, APARCH, peramalan. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 1709793 2026-01-22 13:03:56 2026-01-22 14:53:47 machine generated