Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
THESES
TINGKAT INTEGRASI ANTAR SEKTOR SAHAM DI PT. BURSA EFEK JAKARTA
Pengarang
Radna Nurm Alena - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Nomor Pokok Mahasiswa
95120107
Fakultas & Prodi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Ilmu Ekonomi (S2) / PDDIKTI :
Subject
Penerbit
Banda Aceh : Prog. Studi Megister Ilmu Ekonomi., 1998
Bahasa
Indonesia
No Classification
332.632 2
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
Penelitian ini berjudul Tingkat Integrasi Antar Sektor Saham di PT. Bursa Efek Jakarta (PT. BEJ) yang bertujuan untuk mengetahui tingkat integrasi antar sektor saham di PT. BEJ.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data seri waktu yaitu sebanyak 234 minggu dari tahun 1992 sampai dengan 1996 dengan menggunakan 20 sampel perusahaan yang teraktif perdagangannya secara mingguan di PT. BEJ. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah Mean-Variance Model (M-V Model). Dengan melihat koefisien korelasi antar saham maka kita bisa mengetahui tingkat integrasi antar sektor saham.
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :
I. Tingkat integrasi antar sektor di PT. BEJ masih rendah sehingga menguntungkan bagi investor untuk menanamkan dana investasi tersebut.
2. Dengan menggunakan M-V Model maka didapatkan komposisi diversifikasi (portofolio) yang optimal antar sektor saham sehingga bisa membantu pihak investor untuk mengambil keputusan investasi saham di PT. BEJ.
Implikasi dari penelitian ini bahwa dengan melihat koefisien korelasi antar saham dan komposisi yang optimal maka pihak investor bisa meminimalkan risiko, dan memaksimalkan tingkat keuntungan yang akan didapatkan dari hasil penanaman modal pada PT. BEJ.
Tidak Tersedia Deskripsi
KAJIAN TEHADAP STRUKTUR MODAL DAN RESIKO SAHAM SERTA PENGARUHNYA TERHADAP NISBAH PENDAPATAN PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (Dedi, 2024)
STUDI TENTANG KINERJA AKUNTANSI, KINERJA EKONOMI MAKRO DAN DAMPAKNYA TERHADAP HARGA SAHAM (SURVEY PADA EMITEN NON KEUANGAN DI BURSA EFEK JAKARTA) (Nurul Fajrina, 2024)
ANALISIS POTENSI DIVERSIFIKASI ANTAR INDEKS SEKTOR BARANG KOMSUMSI, PROPERTI DAN KEUANGAN DI BURSA EFEK INDONESIA (PENDEKATAN KOINTEGRASI) (Rizky Eka Putra, 2017)
ANALISIS RISIKO SISTIMATIS TERHADAP EXPECTED RETURN SAHAM DALAM PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL PADA INDUSTRI MANUFAKTUR DI BURSA EFEK JAKARTA (Dewi Rosdiana, 2024)
PENGARUH STOCK SPLIT, LIKUIDITAS DAN RISIKO SISTEMATIS TERHADAP RETURN SAHAM EMITEN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK JAKARTA (BOY ROCKY. S, 2020)