Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
THESES
PENGARUH RETURN, VOLUME PERDAGANGAN DAN VARIAN RETURN SAHAM TERHADAP BID-ASK SPREAD (STUDI PADA PERUSAHAAN YANG TERGABUNG DALAM JAKARTA ISLAMIC INDEX PERIODE 2010)RN.
Pengarang
Indrayani - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Nomor Pokok Mahasiswa
0909200070007
Fakultas & Prodi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi (S2) / PDDIKTI : 62101
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Program Studi Magister Akuntansi., 2011
Bahasa
No Classification
-
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
Bid-ask spread adalah fungsi dari tiga komponen biaya yaitu biaya pemrosesan pesanan, biaya pemilikan sekuritas dan biaya asimetri informasi. Penelitian ini menguji bukti empiris hubungan antara return saham, volume perdagangan saham dan varian return saham terhadap bid-ask spread. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang tergabung kedalam Jakarta Islamic Index periode 2010. Penelitian ini menggunakan 37 perusahaan yang tergabung kedalamjakarta Islamic Index periode 2010. Data diperoleh dari pusat referensi pasar modal. Metode regresi linear berganda digunakan untuk menguji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan menerima hipotesis return saham dengan bid-ask spread, yang menunjukkan bahwa terjadi pengaruh negatif antara return saham dengan bid-ask spread. Hipotesis volume perdagangan saham dengan bid-ask spread ditolak, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi pengaruh positif antara volume perdagangan saham dengan bid-ask spread Hipotesis varian return saham dengan bid-ask spread diterima, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi pengaruh positif antara varian return saham dengan bid-ask spread Pengaruh return saham, volume perdagangan saham dan varian return saham secara simultan berpengaruh terhadap bid-ask spread. Terdapat perbedaan terhadap semua variabel penelitian, ketika tidak bergabung lagi kedalam Jakarta islamic Indek pada semester kedua periode 2010.
Kata Kunci : Bid-Ask Spread, Return Saham, Volume Perdagangan Saham, dan
Varian Return Saham.
Tidak Tersedia Deskripsi
PENGARUH HARGA SAHAM, VOLUME PERDAGANGAN, VARIAN RETURN DAN LIKUIDITAS TERHADAP BID-ASK SPREAD PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) (PITRI ELIZA ROSANTI, 2016)
PENGARUH VARIAN RETURN SAHAM, VOLATILITAS HARGA SAHAM, DAN ASSET SIZE TERHADAP BID-ASK SPREAD PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERGABUNG DALAM INDEKS LQ 45 PERIODE TAHUN 2007-2010 (Siti Sardima, 2025)
PENGARUH VOLUME PERDAGANGAN TERHADAP RETURN SAHAM DENGAN TRADING DAY SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA PERUSAHAAN PROPERTY & REALESTATE DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2010-2014 (Dedi Setiawan, 2016)
DETERMINAN RETURN SAHAM PADA EMITEN INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA (MAIDA ARMA, 2023)
PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN DAN FUNDAMENTAL TERHADAP RETURN SAHAM PADA JAKARTA ISLAMIC INDEX (adhatya rizky suhendar, 2024)