Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
THESES
PERMINTAAN SAHAM DI INDONESIA TAHUN 2009 : PENDEKATAN SISTEM PERSAMAAN SEKTORAL
Pengarang
Nanda Rahmi - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Nomor Pokok Mahasiswa
0809200010001
Fakultas & Prodi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Ilmu Ekonomi (S2) / PDDIKTI :
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Prog. Studi Magister Ilmu Ekonomi., 2010
Bahasa
No Classification
-
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
Ada beberapa pembatasan teoritis dari teori permintaan, homogeneity, adding-up, dan symmetry. Pembatasan ini diterapkan dalam sistem permintaan saham sektoral di Indonesia. Permintaan saham sektoral diestimasi dengan menggunakan model Seemingly Unrelated Regression Equation (SURE) untuk menguji pembatasan teoritis tersebut. SURE digunakan untuk menguji pembatasan teoritis pada sistem permintaan. Penelitian ini menggunakan data harian 2009, dengan jumlah sampel sebanyak 241 hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan homogeneity tidak berlaku dalam kasus ini. Ini bermakna bahwa terdapat spekulasi dalam kegiatan permintaan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sementara itu, pembatasan adding-up juga tidak berlaku dalam penelitian ini. Ini bermakna bahwa semua pendapatan dialokasikan untuk membeli berbagai saham untuk mendapatkan hasil yang paling optimal. Selanjutnya,pembatasan symmetry juga tidak terdapat dalam permintaan saham, yang berarti bahwa terdapat risiko yang sama antara satu sektor dengan sektor lainnya. Diperlukan penelitian lanjutan untuk mengetahui pembatasan teoritis dalam permintaan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode yang lebih panjang.
Kata Kunci : saham, permintaan, spekulasi, risiko
Tidak Tersedia Deskripsi
ANALISIS PERMINTAAN UANG DI INDONESIA (Filia Hanum, 2017)
PENGARUH STOCK SPLIT TERHADAP HARGA SAHAM DAN RIGHT ISSUE TERHADAP HARGA SAHAM(STUDI EMPIRIS PADA BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2009-2013) (Clana Ferdiansyah Z, 2015)
PENGARUH PER, EPS, ROA DAN DER TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN PERBANKAN YANG GO PUBLIC DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) (FEBRIAN FIRDAUS, 2014)
ANALISIS PENGARUH PENGUMUMAN CUM DIVID END, EX DIVID END DATE, DAN DIVIDEND PAYMENT TERHADAP ABNORMAL RETURN (STUDI EMPIRIS PERUSAHAAN YANG LISTING DI BEI) (Yunita, 2024)
PENGARUH BID - ASK SPREAD, MARKET VALUE DAN RISIKO SAHAM TERHADAP HOLDING PERIOD SAHAM BIASARN(STUDI PADA SAHAM-SAHAM LQ 45 PERIODE 2007-2009) (Meylin Yolanda, 2024)