SANDA NAFISHA Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas MIPA (S1) 2025

Skripsi

Harga minyak mentah Arun merupakan salah satu indikator penting dalam sektor energi yang memiliki karakteristik fluktuatif dan tidak stabil. Perubahan harga yang cukup tajam dari waktu ke waktu mencerminkan adanya volatilitas yang tinggi, sehingga diperlukan metode analisis yang mampu menangkap perubahan tersebut secara akurat. Model GARCH merupakan pendekatan yang secara khusus digunakan untuk memodelkan varians yang tidak konstan (heteroskedastisitas) dalam data deret waktu dan dinilai tepat untuk data harga minyak mentah yang tidak stabil. Penelitian ini bertujuan untuk memodelkan dan meramalkan harga minyak mentah Arun menggunakan metode GARCH. Data yang digunakan berupa data sekunder, yaitu harga bulanan minyak mentah Arun dalam satuan dolar per barel dari tahun 2010 hingga 2024. Hasil analisis menunjukkan bahwa model terbaik adalah GARCH(2,1), yang memiliki nilai Akaike Information Criterion (AIC) terkecil sebesar 3,992 dan telah memenuhi uji ARCH-LM, yang menunjukkan adanya heteroskedastisitas dalam data. Model GARCH(2,1) juga memiliki tingkat akurasi peramalan yang baik dengan nilai Mean Absolute Percentage Error (MAPE) sebesar 11%. Dengan demikian, model GARCH(2,1) dapat daigunakan sebagai dasar dalam meramalkan harga minyak mentah Arun dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan di sektor energi. Kata kunci: Minyak Mentah Arun, GARCH, Peramalan, Akaike Information Criterion (AIC). 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 160035 2025-07-11 10:18:09 2025-07-11 10:34:56 machine generated