Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
THESES
PENGARUH PENGUMUMAN RIGHT ISSUE TERHADAP HARGA DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM PADA PERUSAHAAN GO PUBLIC DI BURSA EFEK JAKARTA PERIODE 1999 -2003
Pengarang
Nancy Ekariany - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Nomor Pokok Mahasiswa
029070019
Fakultas & Prodi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi (S2) / PDDIKTI : 62101
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Program Studi Magister Akuntansi., 2005
Bahasa
No Classification
-
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris bahwa pengumuman right issue yang dikeluarkan oleh perusahaan berpengaruh terhadap harga dan volume perdagangan saham pada perusahaan yang go public di Bursa Efek Jakarta.
Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling dan diperoleh 71 perusahaan dari 82 perusahaan yang melakukan right issue di Bursa Efek Jakarta selama periode 1999-2003. Abnormal return sebagai proxy dari harga saham diukur dengan menggunakan pendekatan Market-and-risk adjusted simple daily returns berdasarkan closing price harian dan return market menggunakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Jakarta. Trading Volume Activity (TVA) digunakan untuk melihat perbedaan aktivitas perdagangan saham di sekitar hari pengumuman right issue.
Hasil pengujian dengan menggunakan paired t-test menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara abnormal return saham sebelum dan sesudah pengumuman. Juga diperoleh perbedaan abnormal return saham sebelum dan pada saat pengumuman right issue. Ini berarti bahwa Ho 1 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengumuman right issue menghasilkan abnormal return bagi investor di seputar tanggal pengumuman. Dari basil pengujian hipotesis dan pengamatan terhadap harga saham dan trading volume activity dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara harga saham dan trading volume activity di seputar tanggal pengumuman, yang berarti menerima Ho2 dan Ho3 yang diajukan.
Kata Kunci : right issue, stockprice, abnormal return, trading volume activity, market-and-riskadjustedsimple daily returns.
Tidak Tersedia Deskripsi
REAKSI PASAR MODAL INDONESIA TERHADAP PENGUMUMAN DIVIDEN KAS DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN TRADING VOLUME ACTIVITY (Lely Anggreani, 2024)
RETURN DAN LIKUIDITAS SAHAM DI SEKITAR PENGUMUMAN STOCK SPLITS (cut mutia Marlyana, 2025)
PENGARUH RIGHT ISSUE TERHADAP RETURN SAHAM DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM PERUSAHAAN DI BURSA EFEK INDONESIA (Muhammad Rizkhy, 2015)
PENGARUH PENGUMUMAN RIGHT ISSUE TERHADAP HARGA SAHAM DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (Nova Aprilta, 2020)
ANALISIS RETURN SAHAM DAN VOLUME PERDAGANGAN PERUSAHAAN YANG DIPUBLIKASI DALAM CORPORATE GOVERNANCE PERCEPTION INDEX (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK JAKARTA) (Muhammad, 2024)