ANALISIS PENGUJIAN PASAR EFISIEN BENTUK LEMAH DAN ANOMALI PASAR PADA BURSA EFEK INDONESIA | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    NULL

ANALISIS PENGUJIAN PASAR EFISIEN BENTUK LEMAH DAN ANOMALI PASAR PADA BURSA EFEK INDONESIA


Pengarang

SITI RAHMAH - Personal Name;

Dosen Pembimbing



Nomor Pokok Mahasiswa

1101102010019

Fakultas & Prodi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Manajemen (S1) / PDDIKTI : 61201

Subject
-
Kata Kunci
-
Penerbit

Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala., 2015

Bahasa

Indonesia

No Classification

-

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji efisiensi pasar bentuk lemah di Bursa Efek Indonesia periode 2013 pada data harian. Penelitian ini juga menguji keberadaan Day of the Week Effect dan Month of the Year Effect terhadap return saham pada Bursa Efek Indonesia periode 1 januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2013. Pengujian ini menggunakan harga penutupan setiap hari dari Bursa Efek Indonesia. Metode analisis yang digunakan untuk menguji efisiensi pasar bentuk lemah adalah Run Test dan Tes Korelasi seri, sedangkan untuk menguji adanya pengaruh Day of the Week Effect dan Month of the Year Effect terhadap return saham menggunakan OLS (Ordinary Least Square).
Hasil penelitian menggunakan Run Test dan Tes Korelasi seri menunjukkan Bursa Efek Indonesia sudah efisien dalam bentuk lemah. Penelitian ini juga menunjukkan adanya Day of the Week Effect pada hari perdagangan Rabu yang berpengaruh signifikan, sedangkan Month of the Year Effect tidak berpengaruh signifikan pada Bursa Efek Indonesia.

Tidak Tersedia Deskripsi

Citation



    SERVICES DESK