PENGARUH VARIAN RETURN SAHAM, VOLATILITAS HARGA SAHAM, DAN ASSET SIZE TERHADAP BID-ASK SPREAD PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERGABUNG DALAM INDEKS LQ 45 PERIODE TAHUN 2007-2010
Siti Sardima
Primary Author
mixed material
bibliography
Banda Aceh
Fakultas Ekonomi
2012
id
Indonesia
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganahisis pengaruh varian return saham, volatiitas harga saham dan asset size terhadap bid-ask spread pada perusahaan manufaktur yang tergabung dalam indeks L.0 45 periode tahun 2007-2010. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah verificative (hypothesis testing research
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sensus dengan unbalanced panel data Ada 9 observasi perusahaan yang memenuhi kriteria populasi selama empat tahun pengaratan Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dani Pusat Referensi Pasar Modal di Bursa Efel Indonesia. Pengujian hipotesis dilakukan dengan metode regresi linear berganda
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (I) varian return saham, volatilitas hanga saham, dan asset size secara simultan berpengaruh terhadap bid ask spread, (2) varian return saham memiliki pengaruh negatif terhadap bid-ask spread, ( volatilitas harga saham memiliki pengaruh positif terhadap bid-ask spread, dan (4) asset size memiliki pengaruh negatif terhadap bid-ask spread
Kata Kunci : Bid-ask spread, varian return saham, volatihitas harga saham dan
set size
STOCKS - ACOUNTING
657.76
ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala
150041
2025-02-13 15:19:20
2025-02-14 15:03:20
machine generated