ANALISIS VOLUME PERDAGANGAN SAHAM DAN PERUBAHAN HARGA SAHAM (RETURN) SEBELUM DAN SESUDAH EX-DIVIDEND DATE (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI) | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    SKRIPSI

ANALISIS VOLUME PERDAGANGAN SAHAM DAN PERUBAHAN HARGA SAHAM (RETURN) SEBELUM DAN SESUDAH EX-DIVIDEND DATE (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI)


Pengarang

Raihan Safrida - Personal Name;

Dosen Pembimbing



Nomor Pokok Mahasiswa

0301103020132

Fakultas & Prodi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi (S1) / PDDIKTI : 62201

Penerbit

Banda Aceh : Fakultas Ekonomi., 2008

Bahasa

Indonesia

No Classification

657.76

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris bagaimana perilaku volume perdagangan saham dan return saham sebelum dan sesudah ex-dividend date pada perusahaan manufaktur yang terdaft:ar di Bursa Efek Indonesia.
Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive
sampling dan diperoleh 45 sampel perusahaan yang mengumumkan dividen dari 135 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, dengan periode pengamatan 15 hari sebelum dan 15 hari sesudah ex-dividend date. Volume perdagangan saham digunakan untuk melihat perbedaan aktivitas perdagangan saham disekitar ex- dividend date. Abnormal return diukur berdasarkan tingkat pengembalian saham individual dengan return market pada saat t. Tingkat pengembalian saham individual diperoleh dari closing price harian dan return market diukur dengan menggunakan lndeks Harga Saham Gabungan (IHSG) BEI.
Hasil pengujian menggunakan paired t-test yang menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan perubahan aktivitas volume perdagangan saham disekitar ex-dividend date baik 15 hari sebelwn maupun 15 hari sesudah. lni berarti bahwa menolak H yang diajukan. Dari hasil pengujian hipotesis dan pengamatan terhadap abnormal return menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang
signifikan antara abnormal return saham sebelum dan sesudah ex-dividend date. Ini berarti bahwa H juga ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa ex-dividend date tidak menghasilkan abnormal return bagi investor di sekitar ex-dividend date.








Tidak Tersedia Deskripsi

Citation



    SERVICES DESK