Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
SKRIPSI
ANALISIS VOLUME PERDAGANGAN SAHAM DAN PERUBAHAN HARGA SAHAM (RETURN) SEBELUM DAN SESUDAH EX-DIVIDEND DATE (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI)
Pengarang
Raihan Safrida - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Nomor Pokok Mahasiswa
0301103020132
Fakultas & Prodi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi (S1) / PDDIKTI : 62201
Subject
Penerbit
Banda Aceh : Fakultas Ekonomi., 2008
Bahasa
Indonesia
No Classification
657.76
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris bagaimana perilaku volume perdagangan saham dan return saham sebelum dan sesudah ex-dividend date pada perusahaan manufaktur yang terdaft:ar di Bursa Efek Indonesia.
Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive
sampling dan diperoleh 45 sampel perusahaan yang mengumumkan dividen dari 135 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, dengan periode pengamatan 15 hari sebelum dan 15 hari sesudah ex-dividend date. Volume perdagangan saham digunakan untuk melihat perbedaan aktivitas perdagangan saham disekitar ex- dividend date. Abnormal return diukur berdasarkan tingkat pengembalian saham individual dengan return market pada saat t. Tingkat pengembalian saham individual diperoleh dari closing price harian dan return market diukur dengan menggunakan lndeks Harga Saham Gabungan (IHSG) BEI.
Hasil pengujian menggunakan paired t-test yang menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan perubahan aktivitas volume perdagangan saham disekitar ex-dividend date baik 15 hari sebelwn maupun 15 hari sesudah. lni berarti bahwa menolak H yang diajukan. Dari hasil pengujian hipotesis dan pengamatan terhadap abnormal return menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang
signifikan antara abnormal return saham sebelum dan sesudah ex-dividend date. Ini berarti bahwa H juga ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa ex-dividend date tidak menghasilkan abnormal return bagi investor di sekitar ex-dividend date.
Tidak Tersedia Deskripsi
PENGARUH PENGUMUMAN DIVIDEN TERHADAP PERUBAHAN HARGA SAHAM(RETURN) SEBELUM DAN SESUDAH EX- DIVIDEND DATE DI BURSA EFEK JAKARTA (Yulia Novisa, 2024)
PENGARUH PENGUMUMAN INDONESIA SUSTAINABILITY REPORTING AWARD (ISRA) TERHADAP ABNORMAL RETURN DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM (ANALISIS KOMPARATIF ANTARA PERUSAHAAN PERAIH DAN NON PERAIH PENGHARGAAN ISRA 2010-2014) (Cindi Paramita Februari, 2017)
PERGERAKAN RETURN DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) SEBELUM DAN SESUDAH KASUS BAILOUT BANK CENTURY TERUNGKAP (Ilham Denis Saputra, 2024)
ANALISIS REAKSI PASAR TERHADAP PERUBAHANRNSATUAN PERDAGANGAN SAHAMRNPADA INDEKS LQRN45RNDI BURSA EFEK INDONESIA (Asmanijar, 2014)
REAKSI PASAR SAHAM ATAS PENGUMUMAN PERUBAHAN PERINGKAT OBLIGASI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2008-2010 (Rofi Hidrilia Ewilda, 2013)