Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
SKRIPSI
ANALISIS KINERJA PORTOFOLIO BERDASARKAN STRATEGI PORTOFOLIO AKTIF DAN PASIF PADA SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) DI BEI
Pengarang
Mursal - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Nomor Pokok Mahasiswa
0601102010022
Fakultas & Prodi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Manajemen (S1) / PDDIKTI : 61201
Penerbit
Banda Aceh : Fakultas Ekonomi., 2011
Bahasa
Indonesia
No Classification
658.152 24
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
Penelitian ini bertujuan untuk rnenganalisis perbedaan kinerja antara portofolio strategi aktif dengan portofolio strategi pasif pada saham Jakarta Islamic lndex di Bursa Efek Indonesia. Dalam penelitian ini sampel yang diguna.kan adalah saham-saham Jakarta Islamic Index untuk portofolio strategi aktif dan reksadana indeks syariah untuk portofolio strategi pasif selama periode
2007-2009. Metode penentuan sampel mengguna.kan purposive sampling.
Analisis data dilakukan dengan rnenghitung return dan risiko dari masing-masing portofolio serta mengukur kinerjanya dengan menggunakan metode Sharpe, Treynor, dan Jensen. Hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai kinerja yang diperoleh portofolio strategi aktif lebih baik dibandingkan dengan kinerja portofolio strategi pasif. Hasil pengujian independent samples t test menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara kinerja portofolio berdasarkan strategi aktif dengan strategi pasif. Jadi, walaupun nilai return dan risiko portofolio yang diperoleh kedua strategi berbeda, peningkatan nilai return dan risiko dari masing-masing strategi adalah sama. Hal ini berarti bahwa semakin besar return yang diharapkan maka semakin besar pula risiko yang harus ditanggung investor.
Kata Kunci : Strategi Aktif, Strategi Pasif, Return, Risiko, Kinerja Portofolio.
Tidak Tersedia Deskripsi
ANALISIS RETURN SAHAM DAN MONTHLY EFFECTPADA PASAR MODAL DI INDONESIA DAN MALAYSIA: STUDI PERBANDINGAN ANTARA SAHAM KONVENSIONAL DAN SAHAM SYARIAH (Zulva Alvi Vakhira, 2015)
KONSISTENSI RISK-ADJUSTED PERFORMANCE SEBAGAI PENGUKUR KINERJA PORTOFOLIO SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA (Muhammad Wahyu Haikal, 2025)
PENGUJIAN STRATEGI MOMENTUM INVESTASI PADA SAHAM LQ45 DI BURSA EFEK INDONESIA (Dedi Saputra, 2017)
PENGARUH FINANCIAL LEVERAGE DAN LIKUIDITAS TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI JAKARTA ISLAMIC INDEX (SAYYED KAUTHSAR, 2016)
PENGARUH INFLASI, JUMLAH UANG BEREDAR, KURS DAN SUKU BUNGA SBI TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM DI JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) PERIODE 2017 - 2022 (Muhammad Hanif Fariswan, 2023)