Mursal Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Ekonomi 2011 id Indonesia

Skripsi

Penelitian ini bertujuan untuk rnenganalisis perbedaan kinerja antara portofolio strategi aktif dengan portofolio strategi pasif pada saham Jakarta Islamic lndex di Bursa Efek Indonesia. Dalam penelitian ini sampel yang diguna.kan adalah saham-saham Jakarta Islamic Index untuk portofolio strategi aktif dan reksadana indeks syariah untuk portofolio strategi pasif selama periode 2007-2009. Metode penentuan sampel mengguna.kan purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan rnenghitung return dan risiko dari masing-masing portofolio serta mengukur kinerjanya dengan menggunakan metode Sharpe, Treynor, dan Jensen. Hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai kinerja yang diperoleh portofolio strategi aktif lebih baik dibandingkan dengan kinerja portofolio strategi pasif. Hasil pengujian independent samples t test menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara kinerja portofolio berdasarkan strategi aktif dengan strategi pasif. Jadi, walaupun nilai return dan risiko portofolio yang diperoleh kedua strategi berbeda, peningkatan nilai return dan risiko dari masing-masing strategi adalah sama. Hal ini berarti bahwa semakin besar return yang diharapkan maka semakin besar pula risiko yang harus ditanggung investor. Kata Kunci : Strategi Aktif, Strategi Pasif, Return, Risiko, Kinerja Portofolio. STOCK ISSUES - CAPITAL MANAGEMENT STOCK INDEX FUTURES 658.152 24 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 149637 2025-02-07 10:18:53 2025-02-07 10:33:36 machine generated