Trie nadilla Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Ekonomi Univeristas Syiah Kuala 2010 id Indonesia

Skripsi

ABSTRAK Hampir sebagian besar investasi mengandung risiko, investor tidak mengetahui dengan basil yang akan diperoleh dari investsi yang dilakukannya sehingga diperlukan pengetahuan tentang bid ask spread yang mengharapkn capital gain karena hal ini dipandaog sebagai salah satu kompenen biaya dalam perdagangan saham. Dengan melihat hari operasi perdana Bursa Efek Indonesia (BEI) bertujuan untuk mengamati seberapa besar tingkat efisiensi dan bk likuiditas transalsi di pasar modal. Seperti yang diketahui sebelumnya pengumuman merger BEJ da BES merupakan salah satu informasi yang secara teoritis menyebabkan perubahan harga dan volume perdagangan saham karena bertambahya jumlah emiten dan akan lebih efisien terlihat dari berkurangya beban usaha Adapun dalam penelitian ini, penulis mengambil event study pada saat operasi perdana BEl tanggal 3 desember 2007 dengan periode jendela lead dan lag 5 hari. Penelitian ini menggunakan 3 variabel yaitu volume perdagangan saham, asset dan arus kas operas sebagai variabel independen dan bid ask spread sebagai variabel dependen. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam saham indeks LQ 45 tahun 2007. Adapun pemilihan populasi dilakukan dengan menggunakn regresi linear berganda. Hasil akhir menunjukkan bahwasanya volume perdagangan saham, asset size dan arus kas operasi secara bersamaan berpengaruh terhadap bid ask spread Sedangkan secara parsial harga volume perdagangan saham dan asset size berpengaruh terhadap bid ask spread sedangkan arus kas operasi tidak berpengaruh terhadap bid ask spread. Kata kunci: Bid ask spread, volume perdagangan saham, asset size dan arus kas operasi. STOCK MARKET STOCKS - ACOUNTING 657.76 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 149265 2025-01-30 15:54:35 2025-01-30 16:01:13 machine generated