Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
SKRIPSI
HARI PERDAGANGAN DAN RETURN SAHAM ( PENGUJIAN THE DAY OF THE WEEK EFFECT, WEEKEND FOUR EFFECT DAN ROGALSKI EFFECT EMITEN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA)
Pengarang
Muhammad Al Haris - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Nomor Pokok Mahasiswa
0311220124
Fakultas & Prodi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Manajemen (S1) / PDDIKTI : 61201
Subject
Penerbit
Banda Aceh : Fakultas Ekonomi., 2008
Bahasa
Indonesia
No Classification
332.642
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
Tujuan penelitian ini adalah untuk (I) menguji pengaruh hari perdagangan terhadap return saham, (2) menguji weekend four effect dengan melihat apakah return senin yang negatif hanya terjadi pada Senin minggu keempat dan kelima, dan ()) menguji apakah Monday Effect menghilamng pada bulan April (Rogalski Effect) pada emiten manufaktur di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian Januari s/d Desember 2006. Data yang digunakan untuk menguji ketiga tujuan penelitian sebagaimana disebutkan diatas adalah data sekunder berupa return harian dari 23 emiten manufaktur di Bursa Efek Indonesia yang dikumpulkan dari Pusat Data Pasar Modal PPA Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada dengan periode pengamatan mulai Januani sampai dengan Desember 2006. Analisa menggunakan Dummy Multiple Regresif. Hasil analisa memperlihatkan bahwy hari perdagangan berpengaruh terhadap return saham. Dimana return tertinggi terjadi pada hari Jumat dan return terendah terjadi pada hari Senin. Narun demikian fenomena weekend four effect tidal ditemukan di Bursa Efek Indonesia menurut prespektif eminten manufaktur. Sedangkan fenomena Rogalski Effect terjadi pada emiten Manufaktur di Bursa Efek Indonesia
Tidak Tersedia Deskripsi
ANALYSIS THE INFLUENCE OF DAY OF THE WEEK, MONDAY, AND WEEKEND EFFECT AT SEASONAL ANOMALY IN STOCK RETURN OF COMPANY EVIDENCE FROM LQ45 INDEX IN INDONESIA STOCK EXCHANGE (QURRATUL `AINI, 2018)
ANALISIS EFEK AKHIR PEKAN, EFEK MINGGU KE EMPAT, DAN EFEK ROGALSKI TERHADAP RETURN SAHAM(PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI JAKARTA ISLAMIC INDEX PERIODE JANUARI 2011-DESEMBER 2012) (Elisa Miranda, 2014)
ANALISIS PENGUJIAN PASAR EFISIEN BENTUK LEMAH DAN ANOMALI PASAR PADA BURSA EFEK INDONESIA (SITI RAHMAH, 2015)
PENGUJIAN ANOMALI PASAR DI PASAR MODAL INDONESIA: STUDI EMPIRIS DI BURSA EFEK INDONESIA (Elsi Agustin, 2023)
ANALISIS RETURN SAHAM DAN MONTHLY EFFECTPADA PASAR MODAL DI INDONESIA DAN MALAYSIA: STUDI PERBANDINGAN ANTARA SAHAM KONVENSIONAL DAN SAHAM SYARIAH (Zulva Alvi Vakhira, 2015)