Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
SKRIPSI
ANALISIS PERSISTENSI SKEWNESS RETURN POSITIF ANTAR PERIODE RETURN SAHAM PADA INDEKS LQ 45 DI BURSA EFEK INDONESIA
Pengarang
Agus Rizal - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Nomor Pokok Mahasiswa
0501102010138
Fakultas & Prodi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Manajemen (S1) / PDDIKTI : 61201
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Fakultas Ekonomi., 2011
Bahasa
No Classification
-
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
ABSTRAK
Penelitian ini menguji skewness return posistif antar periode return saham yang secara konsisten selalu berkecenderungan untuk miring positif, investor menginginkan skewness positif persistensinya mendasarkan pada teori preferensi investor yang mengoptimalkan fungsi utilitasnya. Yang menunjukkan hahwa investor mampu meraih returns secara pasti dan optimal tentunya dengan tingkat resiko serendah-rendahya Distribusi return saham yang secara konsisten selalu condong positif dapat dimafaatkan investor untuk memprediksi return saham masa yang akan datang dengan mendasarkan pada return masa lalu Distribusi skewness return yang positif dimaksudkan adalah besaran skewness yang lebih besar atau sama dengan +0,30 (S3> + 0,30). Sedangkan skewness return yang simetriss dan negatif adalah besaran skewness yang lebih kecil dari + 030 ( s3 < =0,30). Indeks LQ 45 merupakan 45 saham dengan kriteria memiliki likuiditas tinggi, nilai kapitasitas pasar besar, frekuensi perdagangan di pasar regular, serta memiliki fundamental dan kinerja terbaik. Emiten yang menjadi sampel penelitian sebanyak 71 perusahaan yang terdaftar dalam lndeks LQ 45 selama tahun 2006 hingga 2010. Peralatan analisis data yang digunakan untuk melihat perbedaan antar perioda return menggunakan uji-t berpasangan (paired t-test) dan korelast rank-spearman. Penelitian ini menyimpulkan tidak terjadi skewness return posinif antar perioda, dua perioda pasangan, tiga perioda pasangan, empat perioda pasangan dan lima perioda pasangan berurutan baik untuk return maupun return mingguan hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa skewness return positif masa lalu tidak mampu memprediksikan harian skewness return positif masa yang akan datang. Hal ini menunjukkan investor yang menanamkan modalnya BEE akan menghadapi ketidakpastian di Skewness,
Keyword Persistensi skewness, Distribusi Return Saham , Mean (First-Momen), Variance (Second-Monem), , Skewness (Third-Momen), dan Kasus Multi Perioda.
Tidak Tersedia Deskripsi
PENGARUH RETURN ONEQUITY, EARNING PER SHARE DAN PRICE EARNING RATIO TERHADAP RETURN SAHAM INDUSTRI FARMASI DI BURSA EFEK INDONESIA (Ferawati, 2025)
PENGARUH CAPITAL ADEQUACY RATIO, LOAN TO DEPOSIT RATIO, TURN ON ASSET, RETURN ON EQUITY, NET INTEREST MARGIN, AN NON PERFORMING LOAN TERHADAP RETURN SAHAM (STUDI PADA PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA) (T. Mohd. Nazar, 2025)
FAKTOR FUNDAMENTAL DAN RETURN SAHAM (ANALISIS PADA PERIODE BULLISH DAN BEARISH DI BURSA EFEK INDONESIA) (Cut Mery Lidya, 2025)
DETERMINAN RETURN SAHAM PADA EMITEN INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA (MAIDA ARMA, 2023)
PENGARUH HARGA MINYAK MENTAH, TINGKAT SUKU BUNGA SBI, DAN RASIO PROFITABILITAS PERUSAHAAN TERHADAP RETURN SAHAM (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2009-2011) (M. Fauzan Nur, 2024)