Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
SKRIPSI
ANALISIS RISIKO SISTIMATIS TERHADAP EXPECTED RETURN SAHAM DALAM PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL PADA INDUSTRI MANUFAKTUR DI BURSA EFEK JAKARTA
Pengarang
Dewi Rosdiana - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Nomor Pokok Mahasiswa
0111210017
Fakultas & Prodi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Manajemen (S1) / PDDIKTI : 61201
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Fakultas Ekonomi., 2005
Bahasa
No Classification
-
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mel;ihat sejauh mana risiko sistematis mempengaruhi expected return saham dalam pembentukkan portofolio optimal pada industri manufaktur di Bursa Efek Jakarta, lokasi penelitian pada PT Bursa Efek Jakarta (Jakarta Stock Exchange), Jalan Jend. Sudirman, kavling 52-53, Jakarta,12190 Indonesia.
Penelitian ini berdasarkan pengumpulan data sekunder, berupa data harga saham bulanan tahun 2001-2004 pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta Data sekunder tersebut diperoleh dan JSX monthly statistic 2001-2004. Data sekunder kemudian di olah melalui program invers dan excel dalam pembentukkan optimal portofohionya, setelah itu data di analisis melalui program SPSS 12.0 for windows.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara expected return dan risiko sistematis memilki hubungan yang searah dan signifikan Dapat dibuktikan dari nilai R Square sebesar 13 % dan koefesien regresi sebesar 7. 894, serta hasil ui t menunjukkan bahwa t statistik pada varable Xi adalah 2,835 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.006 (a< 0,05), artinya bahwa risiko sistimatis memiliki pengaruh yang signifikan terhadap expected return saham dalam rangka pembentukan portofolio optimal pada industri manufaktur di Bursa Efek Jakarta Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa risiko sistematis memang berpengaruh secara signifikan dan searah terhadap expected return saham dalam rangka pembentukan portofolio optimal pada industrf manufaktur di Bursa Efek Jakarta
Tidak Tersedia Deskripsi
PENGGUNAAN MODEL SINGLE INDEKS UNTUK PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL DI BURSA EFEK JAKARTA (MARLINDA, 2020)
PENGARUH STOCK SPLIT, LIKUIDITAS DAN RISIKO SISTEMATIS TERHADAP RETURN SAHAM EMITEN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK JAKARTA (BOY ROCKY. S, 2020)
KAJIAN TEHADAP STRUKTUR MODAL DAN RESIKO SAHAM SERTA PENGARUHNYA TERHADAP NISBAH PENDAPATAN PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (Dedi, 2024)
PENERAPAN METODE PEMOGRAMAN KUADRATIK PADA PORTOFOLIO (Rini Suhara, 2022)
PORTOFOLIO SAHAM OPTIMAL MENGGUNAKAN METODE NADIR COMPROMISE PROGRAMMING DENGAN PENDEKATAN EXPECTED SHORTFALL (STUDI KASUS: INDEX SAHAM NASDAQ-100) (MUHAMMADUR REZA, 2026)