Ashraf Afif Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Ekonomi Manajemen 2024

Skripsi

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel closing price dan trading volume perdagangan terhadap perilaku herding pada perusahaan Indeks LQ-45 yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia periode selama tahun 2019 (sebelum pandemi), 2020-2021 ( selama pandemi) dan tahun 2023 ( setelah pandemi). Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan data sekunder. Sampel pada penelitian ini berjumlah 22 perusahaan Indeks LQ- 45 yang secara konsisten tetap berada pada Bursa Efek Indonesia periode selama tahun 2019 (sebelum pandemi), 2020-2021 ( selama pandemi) dan tahun 2023 ( setelah pandemi) dengan penentuan sampel menggunakan purposive sampling. Analisis data pada penelitian ini menggunakan regresi panel dengan bantuan aplikasi R-Studio. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku herding terjadi secara signifikan pada saham LQ-45 di Bursa Efek Indonesia sebelum, selama, dan setelah periode pandemi Covid-19. Analisis regresi menunjukkan bahwa selama periode krisis, perilaku herding lebih intens dibandingkan dengan periode sebelum dan setelah krisis, ditandai dengan signifikansi tinggi pada koefisien γ2 (Rm2). Adjusted R-squared juga menunjukkan peningkatan selama periode krisis, mengindikasikan model yang lebih mampu menjelaskan variabilitas data dalam kondisi pasar yang tidak pasti. Perbandingan dengan studi di Vietnam mengkonfirmasi bahwa likuiditas pasar memiliki hubungan signifikan dua arah dengan herding behavior, terutama selama masa ketidakpastian pasar yang tinggi. Kata kunci : perilaku herding, closing price, trading volume 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 137973 2024-10-10 20:28:49 2024-10-11 10:24:59 machine generated