Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
SKRIPSI
PENENTUAN PORTOFOLIO OPTIMAL BERDASARKAN MODEL INDEKS TUNGGAL PADA PERUSAHAAN PERBANKAN DI BURSA EFEK INDONESIA
Pengarang
Rydhal Fahmy - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Nomor Pokok Mahasiswa
0501102010145
Fakultas & Prodi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Manajemen (S1) / PDDIKTI : 61201
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Fakultas Ekonomi.,
Bahasa
No Classification
-
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui portofolio optimal berdasarkan model indeks tunggal pada perusahaan perbankan yang ada di Bursa Efek Indonesia 2005-2007. berisi dengan aktiva-aktiva yang mempunyai nilai rasio ERB yang tinggi. Aktiva-aktiva dengan rasio ERB yang rendah tidak akan dimasukkan ke dalam portofolio optimal. Dengan demikian diperlukan sebuah titik pembatas (cut-off point) yang menentukan batas nilai ERB periode Dimana portofolio yang optimal akan berapa yang dikatakan tinggi. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah saham perusahaan perbankan periode 2005-2007. Sampel digolongkan dalam 2kriteria, pertama saham-saham perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode Januari 2005 - Desember 2007 memiliki return positif selama periode penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa investor telah melakukan pemilihan saham dan penentuan portofolio optimal dengan rasionaldi BEI pada periode Januari 2005 -- Desember 2007, ditunjukkan dari rata-rata dan frekuensi perdagangan saham yang masuk dalam kandidat portofolio optimal lebih dalam kandidat portofolio optimal. Hal ini menunjukkan bahwa investor pada periode besar daripada rata-rata frekuensi perdagangan saham yang tidak masuk tersebut telah melakukan transaksi pada saham-saham yang masuk dalam portofolio optimal.
Keywords : portofolio optimal, model indeks tunggal.
Tidak Tersedia Deskripsi
ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA PORTOFOLIO SAHAM PADA KELOMPOK SAHAM KAPITALISASI BESAR DAN KAPITALISASI KECIL DI BURSA EFEK INDONESIA (Putri Sakina, 2023)
APLIKASI METODE LEXICOGRAPHIC GOAL PROGRAMMING PADA OPTIMASI PORTOFOLIO SAHAM DENGAN PENDEKATAN EXPECTED SHORTFALL (ARIEFIA SARDINI, 2021)
ANALISIS RISIKO SISTIMATIS TERHADAP EXPECTED RETURN SAHAM DALAM PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL PADA INDUSTRI MANUFAKTUR DI BURSA EFEK JAKARTA (Dewi Rosdiana, 2024)
PENGGUNAAN MODEL SINGLE INDEKS UNTUK PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL DI BURSA EFEK JAKARTA (MARLINDA, 2020)
PENGUJIAN ABNORMAL RETURN SAHAM WINNER-LOSER PADA PERUSAHAAN NON KEUANGAN DI BURSA EFEK INDONESIA (Auradhita Savana Sifa, 2024)