Rydhal Fahmy Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Ekonomi

Skripsi

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui portofolio optimal berdasarkan model indeks tunggal pada perusahaan perbankan yang ada di Bursa Efek Indonesia 2005-2007. berisi dengan aktiva-aktiva yang mempunyai nilai rasio ERB yang tinggi. Aktiva-aktiva dengan rasio ERB yang rendah tidak akan dimasukkan ke dalam portofolio optimal. Dengan demikian diperlukan sebuah titik pembatas (cut-off point) yang menentukan batas nilai ERB periode Dimana portofolio yang optimal akan berapa yang dikatakan tinggi. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah saham perusahaan perbankan periode 2005-2007. Sampel digolongkan dalam 2kriteria, pertama saham-saham perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode Januari 2005 - Desember 2007 memiliki return positif selama periode penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa investor telah melakukan pemilihan saham dan penentuan portofolio optimal dengan rasionaldi BEI pada periode Januari 2005 -- Desember 2007, ditunjukkan dari rata-rata dan frekuensi perdagangan saham yang masuk dalam kandidat portofolio optimal lebih dalam kandidat portofolio optimal. Hal ini menunjukkan bahwa investor pada periode besar daripada rata-rata frekuensi perdagangan saham yang tidak masuk tersebut telah melakukan transaksi pada saham-saham yang masuk dalam portofolio optimal. Keywords : portofolio optimal, model indeks tunggal. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 127984 2024-08-15 12:28:27 2024-08-15 12:30:33 machine generated