YALQA FAUZAN SEBAYANG Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas MIPA (S1) 2023

Skripsi

Perbankan merupakan salah satu pilar utama dalam perekonomian suatu negara. Dengan menyediakan beragam produk dan layanan keuangan, perbankan memiliki peran penting dalam memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, mengelola risiko, serta memajukan inovasi dalam sistem keuangan. Namun, walaupun memberikan manfaat yang besar bagi perekonomian, perbankan juga dihadapkan dengan tantangan. Salah satunya adalah risiko kestabilan sistem keuangan. Perbankan harus selalu beradaptasi dengan perkembangan global, menghadapi fluktuasi pasar, dan mengantisipasi kemungkinan krisis keuangan. Para investor saham yang berinvestasi di Bank Central Asia pasti akan mengambil keputusan dikarenakan menghadapi fluktuasi pasar, untuk tetap menghasilkan return pada portofolio investasi mereka. Melalui penelitian ini akan dilakukan pengukuran Value at Risk untuk mengetahui risiko saham Bank Central Asia dengan menggunakan data time series dan dianalisis menggunakan simulasi Monte Carlo dan simulasi Historis. Hasil penelitian ini menunjukkan VaR saham BBCA dengan metode simulasi Monte Carlo adalah -3.86% pada tingkat kepercayaan 99%, -2.72% pada tingkat kepercayaan 95%, dan -2.11% pada tingkat kepercayaan 90%. Dimana dapat dikatakan para investor akan mengalami kerugian maksimum sebesar Rp115.847,17 dengan keyakinan 99%, Rp81.647,59 dengan keyakinan 95%, dan Rp63.415,91 dengan keyakinan 90% dari total dana awal investasi sebesar Rp3.000.000,00 pada saham BBCA. Sedangkan VaR saham BBCA dengan simulasi Historis adalah 3,86% pada tingkat kepercayaan 99%, -2,25% pada tingkat kepercayaan 95%, dan -1,63% pada tingkat kepercayaan 90%. Dimana dapat dikatakan para investor akan mengalami kerugian maksimum sebesar Rp115.727,00 dengan keyakinan 99%, Rp67.415,73 dengan keyakinan 95%, dan Rp49.019,61 dengan keyakinan 90% dari total dana awal investasi sebesar Rp3.000.000,00 pada saham BBCA. Hasil dari simulasi Monte Carlo lebih tinggi daripada simulasi Historis karena simulasi Monte Carlo melibatkan pengulangan berulang dengan mengikutsertakan bilangan acak, yang menyebabkan perhitungannya menjadi lebih besar. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 114545 2023-09-11 14:54:53 2023-09-11 14:59:17 machine generated