Putri Sakina Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Ekonomi 2023 id Indonesia

Skripsi

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perbandingan kinerja portofolio optimal kelompok saham kapitalisasi besar dan saham kapitalisasi kecil di Bursa Efek Indonesia periode Januari 2020 – Desember 2022. Penelitian ini menggunakan Model Indeks Tunggal dalam membentuk portofolio optimal dan Indeks Sharpe dalam mengukur kinerja portofolio yang dibentuk. Populasi dalam penelitian ini adalah 45 saham yang termasuk kapitalisasi besar dan 56 saham yang termasuk kapitalisasi kecil. Teknik penentuan sampel menggunakan purposive sampling yaitu 19 saham pada kapitalisasi besar dan 29 saham pada kapitalisasi kecil. Metode observasi digunakan dalam penelitian ini untuk pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode Januari 2020 – Desember 2022 kinerja portofolio saham kapitalisasi kecil dengan nilai Sharpe 90,45% lebih baik dibandingkan kinerja portofolio saham kapitalisasi besar dengan nilai Sharpe 60,81%. Penelitian ini sesuai dengan anomali size effect, dimana saham berkapitalisasi kecil berkinerja lebih baik atau memberikan return yang lebih tinggi dibandingkan dengan saham berkapitalisasi besar. INVESTMENTS 332.6 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 112714 2023-07-12 10:51:35 2023-07-26 15:12:55 machine generated