Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
SKRIPSI
PERBANDINGAN KEAKURATAN CAPITAL ASSET PRICING MODEL DAN ARBITRAGE PRICING THEORY DALAM MEMPREDIKSI TINGKAT RETURN SAHAM PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGE DI BURSA EFEK INDONESIA
Pengarang
M ADRIYANSYAH - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Nomor Pokok Mahasiswa
0601102010065
Fakultas & Prodi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Manajemen (S1) / PDDIKTI : 61201
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Fakultas Ekonomi., 2013
Bahasa
Indonesia
No Classification
658.152
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
Penelitian ini membahas mengenai perbedaan keakuratan dari CAPM dan APT dalam memprediksi return Saham perusahaan Food and beverage di BEI. Penelitian ini menggunakan data bulanan dari 9 perusahaan emiten yang di perdagangkan di Bursa Efek Indonesia Selama 3 tahun yaitu dari 2010-2012.
Tujuan dari penelitian ini tidak lain adalah untuk melihat apakah model CAPM lebih akurat atau model APT dalam memprediksi return saham di BEI. Metode yang dipakai untuk pengujian ini adalah menggunakan MAD (Mean Absolute Deviation), yaitu melihat rata-rata penyimpangan absolute suatu model yang mana model yang mempunyai nilai MAD yang lebih kecil lebih akurat di bandingkan model yang mempunyai MAD lebih besar.
Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah CAPM terbukti lebih akurat dibandingkan dengan APT dalam memprediksi return saham, yaitu dengan nilai MAD CAPM sebesar 0,016948256 dan nilai MAD APT sebesar 4,307374029 dimana nilai MAD CAPM lebih kecil dibandingkan nilai MAD APT sehingga Model CAPM lebih akurat dalam memprediksi return saham Perusahaan Food and Beverage Periode 2010-2012.
Kata Kunci: CAPM, APT, Beta, Inflasi, SBI, Kurs
Tidak Tersedia Deskripsi
PENGARUH CAPITAL ADEQUACY RATIO, LOAN TO DEPOSIT RATIO, TURN ON ASSET, RETURN ON EQUITY, NET INTEREST MARGIN, AN NON PERFORMING LOAN TERHADAP RETURN SAHAM (STUDI PADA PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA) (T. Mohd. Nazar, 2025)
PERBANDINGAN KEAKURATAN CAPITAL ASSET PRICING MODEL DAN ARBITRAGE PRICING THEORY DALAM MEMPREDIKSI
TINGKAT RETURN SAHAM PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGE
DI BURSA EFEK INDONESIA (M ADRIYANSYAH, 2013)
ANALISIS PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP EXPECTED RETURN SAHAM (Ayu Atikah Syahputri, 2024)
ANALISIS PENGARUH INVESTMENT OPPORTUNITY SET TERHADAP RETURN SAHAM DAN DEVIDEN TUNAI (STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA) (Fatma Novi Syahrina, 2020)
PENENTUAN SAHAM SYARIAT EFISIEN MENGGUNAKAN SHARIA COMPLIANT ASSET PRICING MODEL (SCAPM) HANIF (STUDI KASUS: SAHAM PADA JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) PERIODE 2017-2020) (ELDA MIRANDA, 2021)