Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
SKRIPSI
DAMPAK PENGUMUMAN MERGER DAN AKUISISI TERHADAP TRADING VOLUME ACTIVITY DAN ABNORMAL RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
Pengarang
Illiyin Damanik - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Jalaluddin - 196406071990021001 - Dosen Pembimbing I
Mulia Saputra - 197312202000121002 - Penguji
Bustamam - 195809011986111001 - Penguji
Nomor Pokok Mahasiswa
1901103010085
Fakultas & Prodi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi (S1) / PDDIKTI : 62201
Subject
Penerbit
Banda Aceh : Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Akuntansi., 2023
Bahasa
Indonesia
No Classification
657.76
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan trading volume activity dan
abnormal return saham sebelum dan sesudah pengumuman merger dan akuisisi
pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Populasi penelitian
adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI yang melakukan merger dan
akuisisi periode 2017-2021 serta melaporkannya ke Komisi Pengawas Persaingan
Usaha (KPPU). Kemudian, sampel yang terpilih sebanyak 31 perusahaan yang
akan diteliti selama 10 hari, yaitu 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah pengumuman
merger dan akuisisi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
menggunakan SPSS for windows. Hasil penelitian menemukan bahwa tidak
terdapat perbedaan yang signifikan trading volume activity dan abnormal return
saham sebelum dan sesudah pengumuman merger dan akuisisi pada perusahaan
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021. Oleh karena itu,
investor diharapkan dapat lebih selektif dalam memilih dan menganalisis
informasi yang tersedia di pasar modal.
Kata Kunci: Merger dan Akuisisi, Trading Volume Activity, Abnormal Return
Saham, BEI.
ABSTRACT This study aims to analyze the differences in trading volume activity and abnormal stock returns before and after the announcement of mergers and acquisitions in companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). The research population is all companies listed on the IDX that have carried out mergers and acquisitions for the 2017-2021 period and reported them to the Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Then, a sample of 31 companies was selected to be studied for 10 days, namely 5 days before and 5 days after the announcement of mergers and acquisitions. The data analysis technique used in this study uses SPSS for windows. The results of the study found that there were no significant differences in trading volume activity and abnormal stock returns before and after the announcement of mergers and acquisitions in companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2017-2021 period. Therefore, investors are expected to be more selective in choosing and analyzing the information available on the capital market. Keywords: Mergers and Acquisitions, Trading Volume Activity, Abnormal Stock Returns, IDX.
REAKSI PASAR MODAL TERHADAP PENGUMUMAN RIGHT ISSUE DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2006 -2009 (Dedy Hernanda Pane, 2024)
PENGARUH PENGUMUMAN RIGHT ISSUE TERHADAP HARGA DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM PADA PERUSAHAAN GO PUBLIC DI BURSA EFEK JAKARTA PERIODE 1999 -2003 (Nancy Ekariany, 2025)
REAKSI SAHAM SYARIAH DI INDONESIA (EVENT STUDY SELAMA PANDEMI COVID-19) (MUHAMMAD ALFIE SYAHRIN, 2021)
RETURN DAN LIKUIDITAS SAHAM DI SEKITAR PENGUMUMAN STOCK SPLITS (cut mutia Marlyana, 2025)
ANALISIS PERBANDINGAN ABNORMAL RETURN DAN AKTIVITAS VOLUME PERDAGANGAN SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH MERGER DAN AKUISISI RN(STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2009-2011) (Rafsanjani Hidayat, 2014)