ANALISIS PENGUJIAN PASAR EFISIEN BENTUK LEMAH DAN ANOMALI PASAR PADA BURSA EF…
SITI RAHMAH
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menguji efisiensi pasar bentuk lemah di Bursa Efek Indonesia periode 2013 pada data harian. Penelitian ini juga menguji keberadaan Day of the Week Effect dan Month of the Year Effect terhadap return saham pada Bursa Efek Indonesia periode 1 januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2013. Pengujian ini menggunakan harga penutupan setiap hari dari Bursa Efek Indonesia. Metode analisis yang digunakan untuk menguji efisiensi pasar bentuk lemah adalah Run Te…
- Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2015
- Baca Selengkapnya