ANALISIS KOMPARATIF MODEL PENILAIAN OPSI: BLACK-SCHOLES, BACHELIER, MONTE CAR…
Muhammad Jauhar Fadhil
Model Black-Scholes masih menjadi standar industri dalam penilaian opsi, namun keterbatasan asumsi distribusinya memunculkan pertanyaan mengenai keunggulan model-model alternatif. Penelitian ini bertujuan membandingkan akurasi model Black-Scholes, Bachelier, simulasi Monte Carlo Jump-Diffusion, dan Artificial Neural Network dalam memprediksi harga opsi beli tipe Eropa pada indeks S&P 500. Data yang digunakan adalah data sekunder opsi S&P 500 harian periode 2019– 2025. Akurasi …
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Banda Aceh - 2026
- Baca Selengkapnya