PENGUJIAN ANOMALI PASAR DI PASAR MODAL INDONESIA: STUDI EMPIRIS DI BURSA EFEK…
Elsi Agustin
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui anomali pasar di pasar modal Indonesia yang berfokus di Indeks LQ 45 Periode Januari 2011 – Desember 2021. Anomali yang dibahas adalah anomali musiman atau Seasonal Anomaly yang meliputi Day of The Week Effect (Monday Effect dan Weekend Effect) dan Month of The Year Effect (January Effect). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari situs IDX dan Yahoo Finance. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi mengguna…
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis (S1), Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya