Electronic Theses and Dissertation

Masalah-masalah ekonomi makro yang sering dihadapi suatu negara adalah fluktuasi harga-harga (inflasi), pengangguran, dan ketidakstabilan ekonomi baik disebabkan oleh faktor-faktor domestik atau luar negeri. salah satu masalah makro yang selalu menjadi perhatian penting dari pemerintahan negara-negara berkembang di seluruh penjuru dunia adalah masalah inflasi. tingkat inflasi selalu berubah dari suatu periode ke periode selanjutnya. adakalanya tingkat inflasi meningkat tinggi dengan tiba-tiba sebagai akibat dari suatu peristiwa tertentu. peristiwa-peristiwa ini dapat dikatakan sebagai suatu intervensi baik yang bersifat eksternal ataupun internal yang dapat mempengaruhi pola data. tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui model yang sesuai untuk peramalan dan dapat membandingkan data hasil ramalan dengan data aktual periode januari 2021 sampai mei 2021. metode yang digunakan untuk meramalkan data tingkat inflasi di indonesia adalah autoregressive integrated moving average (arima) intervensi, kemudian dilanjutkan dengan model autoregressive conditional heteroscedasticity (arch) atau generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (garch) yang digunakan apabila residual model arima intervensi tidak memenuhi asumsi pengujian diagnostik model dan mengandung heteroskedastisitas. data tingkat inflasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data deret waktu bulanan dari januari 2003 sampai desember 2020. hasil penelitian menunjukkan bahwa model yang sesuai dalam melakukan peramalan data tingkat inflasi yaitu model arima (2, 1, 2) – garch (8,1) dengan nilai mae sebesar 0,196, rmse sebesar 0,052 dan mape sebesar 13,92% yang berarti peramalan sudah baik berdasarkan perhitungan mae, rmse dan mape. kata kunci : inflasi, arima, analisis intervensi, arch, garch