Electronic Theses and Dissertation

Abstrak penelitian ini bertujuan untuk melihat reaksi saham syariah sebelum dan sesudah pengumuman masuknya covid-19 ke indonesia melalui abnormal return dan trading volume activity (tva). penelitian ini menggunakan metode kuantitatif studi peristiwa (event study) dimana 100 hari digunakan sebagai periode estimasi dan 120 hari berikutnya digunakan sebagai periode penelitian dengan 60 hari sebelum dan 60 hari sesudah pengumuman masuknya covid-19 ke indonesia. model yang digunakan dalam penelitian ini guna melihat average abnormal return (aar) adalah mean adjusted model dan untuk melihat volume perdagangan selama periode penelitian adalah average trading volume activity (atva). sampel dari penelitian ini terdiri dari 30 saham perusahaan yang terdaftar di jakarta islamic index (jii) selama periode januari 2020 hingga mei 2020. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa abnormal return tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan pada saham perusahaan yang terdaftar di jii sebelum dan sesudah pengumuman masuknya covid-19 ke indonesia, sedangkan trading volume activity (tva) menunjukkan sebaliknya, yaitu terdapat perubahan yang signifikan dari tva saham perusahaan yang terdaftar di jii sebelum dan sesudah pengumuman masuknya covid-19 ke indonesia. kata kunci: reaksi saham syariah, studi peristiwa, abnormal return, trading volume activity, covid