Electronic Theses and Dissertation

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh bid-ask spread, market value, variance return dan trading volume activity dalam memprediksi holding period saham indeks bisnis-27 di bursa efek indonesia. data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari situs bursa efek indonesia periode tahun 2010 sampai 2011 dan dari www.finance.yahoo.com sehingga diperoleh sebanyak 20 observasi. model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. berdasarkan hasil regresi ditemukan bahwa bid• ask spread dan market value berpengaruh positif, sedangkan variance return dan trading volume activity be:rpengaruh negatif. sementara berdasarkan pengujian secara statistik ditemukan bahwa secara simultan, bid-ask spread, market value, variance return dan trading volume activity berpengaruh signifikan terhadap holding period. secara parsial banya tiga variabel yang berpengaruh signifikan terhadap holding period, yaitu bid-ask spread, variance return dan trading volume activity (a= 0,05), sedangkan market value berpengaruh tidak signifikan terhadap holdingperiod. kata kunci: holding period, bid-ask spread, market value, variance return, dan trading volume activity.