Electronic Theses and Dissertation

Analisis deret waktu dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian jika dilihat berdasarkan variabel data analisisnya, yaitu analisis deret waktu univariate dan multivariate. model arimax adalah pengembangan dari model arima. model arimax adalah metode analisis deret waktu multivariate yang terdiri dari variabel eksogen dan variabel endogen. penelitian ini bertujuan untuk meramalkan indeks harga saham gabungan (ihsg) menggunakan model arimax, dengan melihat pengaruh dari indeks harga saham global, yaitu indeks harga saham amerika (djia), indeks harga saham jepang (n225), dan indeks harga saham cina (ssec). hasil penelitian menunjukkan bahwa model yang tepat digunakan untuk meramalkan ihsg tahun 2019 adalah model arimax (4,1,4). model tersebut memiliki keakuratan peramalan lebih baik daripada model lainnya yang diukur menggunakan nilai mape dan rmse. nilai mape dan rmse untuk model ini secara berturut-turut adalah sebesar 2,5121 dan 144,5387. hasil ramalan ihsg untuk tahun 2019 menghasilkan data yang fluktuatif. harga saham ihsg tertinggi 6.958,42 terjadi pada bulan november, sedangkan harga saham terendah 6.591,57 terjadi pada bulan januari.