Electronic Theses and Dissertation

Penelitian ini berjudul tingkat integrasi antar sektor saham di pt. bursa efek jakarta (pt. bej) yang bertujuan untuk mengetahui tingkat integrasi antar sektor saham di pt. bej. data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data seri waktu yaitu sebanyak 234 minggu dari tahun 1992 sampai dengan 1996 dengan menggunakan 20 sampel perusahaan yang teraktif perdagangannya secara mingguan di pt. bej. model yang digunakan dalam penelitian ini adalah mean-variance model (m-v model). dengan melihat koefisien korelasi antar saham maka kita bisa mengetahui tingkat integrasi antar sektor saham. hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : i. tingkat integrasi antar sektor di pt. bej masih rendah sehingga menguntungkan bagi investor untuk menanamkan dana investasi tersebut. 2. dengan menggunakan m-v model maka didapatkan komposisi diversifikasi (portofolio) yang optimal antar sektor saham sehingga bisa membantu pihak investor untuk mengambil keputusan investasi saham di pt. bej. implikasi dari penelitian ini bahwa dengan melihat koefisien korelasi antar saham dan komposisi yang optimal maka pihak investor bisa meminimalkan risiko, dan memaksimalkan tingkat keuntungan yang akan didapatkan dari hasil penanaman modal pada pt. bej.