Electronic Theses and Dissertation

Bid-ask spread adalah fungsi dari tiga komponen biaya yaitu biaya pemrosesan pesanan, biaya pemilikan sekuritas dan biaya asimetri informasi. penelitian ini menguji bukti empiris hubungan antara return saham, volume perdagangan saham dan varian return saham terhadap bid-ask spread. populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang tergabung kedalam jakarta islamic index periode 2010. penelitian ini menggunakan 37 perusahaan yang tergabung kedalamjakarta islamic index periode 2010. data diperoleh dari pusat referensi pasar modal. metode regresi linear berganda digunakan untuk menguji hipotesis. hasil penelitian menunjukkan menerima hipotesis return saham dengan bid-ask spread, yang menunjukkan bahwa terjadi pengaruh negatif antara return saham dengan bid-ask spread. hipotesis volume perdagangan saham dengan bid-ask spread ditolak, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi pengaruh positif antara volume perdagangan saham dengan bid-ask spread hipotesis varian return saham dengan bid-ask spread diterima, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi pengaruh positif antara varian return saham dengan bid-ask spread pengaruh return saham, volume perdagangan saham dan varian return saham secara simultan berpengaruh terhadap bid-ask spread. terdapat perbedaan terhadap semua variabel penelitian, ketika tidak bergabung lagi kedalam jakarta islamic indek pada semester kedua periode 2010. kata kunci : bid-ask spread, return saham, volume perdagangan saham, dan varian return saham.