Electronic Theses and Dissertation

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai hubungan resiko dan return saham (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang listing di bursa efek jakarta). sampel penelitian di ambil dengan model sensus yang mana jumlah populasi merupakan jumlah sampel yang terdiri dari 156 perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek jakarta 2003, 2003 dan 2004. hasil penelitian untuk ketiga-tiga tahun pengujian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif signifikan antara resiko beta dengan return saham yang di tandai oleh nilai chi-square hitung lebih besar dibandingkan dengan chi-square tabel dan nilai asymp.sig (2-sided) juga menunjukkan angka yang kurang dari 5 % serta nilai somer's d yang positif sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat kepercayaan 95 % terdapat hubungan yang signifikan positif antara resiko beta dengan return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek jakarta. kata kunci : hubungan, return saham, resiko beta