Electronic Theses and Dissertation

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis reaksi pasar terhadap peristiwa bailout bank century yang dilaksanakan pada tanggal 18 november 2008. penelitian ini menggunakan sampel yaitu perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam sektor perbankan untuk periode september-desember 2008 yang terdiri dari i6 perusahaan yang mempunyai nilai likuiditas yang sangat tinggi dan kapitalisasi pasar. pengujian untuk melihat adanya reaksi pasar pada peristiwa ini dilakukan melalui pengamatan terhadap abnormal return dan trading volume activity selama periode pengamatan yaitu lima hari sebelum dan lima hari setelah peristiwa terjadi. pengolahan data dilakukan melalui program spss dan microsoft excel, sedangkan untuk mencari abnormal return menggunakan metode mean adjusted model. hasil penelitian dari uji-t menunjukkan bahwa t-bitung lebih besar dari t-tabel untuk kedua indikator yang digunakan. hal ini berarti peristiwa bailout bank century tanggal 1 8 november 2008, memiliki perbedaan yang signifikan yang terdapat pada abnormal return sebelum dan setelah peristiwa, sedangkan trading volume activity tidak memiliki perbedaan yang siknifikan baik sebelum maupun setelah peristiwa terjadi. lmplikasinya bursa efek indonesia bereaksi terhadap peristiwa bailout bank century anggal 18 november 2008 dan pasar modal indonesia mempunyai kandungan informasi.