Electronic Theses and Dissertation

Abstrak penelitian imi bertujuan untuk memperoleh bukti empiris bagaimana perilaku return saharm dan volume perdagangan perusahaan yang dipublikasi dalam corporate governance perception lnder (cgpi) yang terdattar di bursa efek jakarta pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling dan diperoleh 47 sampel dari 50 perusahaan yang masuk cgpi periode 2001-2005,dengan periode pengamatan 26 hari di seputar tanggal publikasi cgpl. abnormal return diukur dengan menggunakan pendekatan market-and-risk adjusted simple daily return berdasarkan harian market diukur menggunakan lndek harga saham gabungan (lhsg) bursa efek jakarta. trading volume activity (tva) digunakan untuk melihat perbedaan aktivitas perdagangan saham di sekitar hari pengumuman cgpi return closing price dan hasil pengujian menggunakan paired t-test menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara abnormal return saham sebelum dan sesudah pengumuman. juga tidak diperoleh perbedaan abnormal return saham sebelum dan pada saat pengumuman cgpi. ini berarti bahwa ha ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengumuman cgpi tdak menghasilkan abnormal bagi investor di seputar tanggal pengumuman. return dari hasil pengujian hipotesis dan pengamatan terhadap trading volume activity dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan trading volume aktivity di seputar tanggal pengumuman, yang juga berarti menolak ha2 yang diajukan.