Electronic Theses and Dissertation

Penelitian ini bersifat empiris. dinana tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan capital, assets, management, earnings, liquidity dan sensitivity to market risk (camels) secara parsial dengan return saham melalui pendekatan peringkat komposit bank pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia (bei). populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perbankan konvensional yang terdaftar di bei tahun 2006-2009 yang beriumlah 29 perusahaan. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sensus serta pooling data. data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder berupa laporan keuangan perbankan dan ikhtisar laporan keuangan seluruh perbankan serta harga saham perusahaan perbankan selama periode pengamann tahun 2006-2009. teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan men-download laporan keuangan. hasil penelitian menunjukkan bahwa dari keseluruhan faktor camels yang digunakan dalam penelitian ini variabel capitaal yang diproksikan dengan capital adequancy ratio (car) dan variabel assiets yang diproksikan dengan kualitas aktiva produktif (kap) mempunyai korelasi dengan return saham, sedangkan variabel management, earning, liquidity dan sensitivity to market risk tidak mempunyai korelasi dengan return saham. keywords : capital, assets, management, earnings, liquidity, sensitivity to market risk dan return saham.