Electronic Theses and Dissertation

Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbandingan kinerja saham syariah dengan saham konvensional, dan faktor yang mempengaruhi kinerja saham (return saham) pada saham syariah, saham konvensional, dan saham secara gabungan (syariah dan konvensional). objek penelitian adalah perusahaan terdaftar di daftar efek syariah (des) yang mewakili saham syariah dan di bursa efek indonesia (bed yang mewakili saham konvensional pada tahun 2007-2011. faktor yang diduga mempengaruhi return saham pada penelitian ini adalah risiko fundamental yang diukur dengan debt to equity ratio (der) dan risiko pasar (beta). data dianalisa dengan menggunakan independent sample t-test dan regresi berganda dengan program spss. hasil uji independent sample t-test menunjukkan, bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja saham syariah dengan saham konvensional. uji t menunjukkan rasio der tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap return saham syariah, saham konvensional dan saham gabungan. sedangkan rasio beta memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham syariah, saham konvensional, dan saham gabungan. dan berdasarkan uji f menunjukkan bahwa rasio der dan beta secara simultan tidak memiliki pengaruh signifikan pada saham konvensional, sedangkan pada saham syariah dan saham gabungan rasio der dan beta berpengaruh secara simultan. kata kunci: return saham, der, beta.