Electronic Theses and Dissertation

Dalan berinvestasi para investor selalu memerluhan informasi, salah satunya adalah mengenai bid-ask spread saham bid-ask spread adalah selisih harga beli tertingi yang trader pedagang saham) bersedia membeli suatu saham dengan harga jual terendah yang trader bersedia menjual saham tersebut namun, mereka seringkali mengabaikan bid-ask spread, padahal bid-ask spread ini dapat menceminkan volume perdagangan saham, likuiditas, total asset, dll. tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh volume perdagangan saham dan likuiditas terhadap bid-ask spread pada perusahaan keuangan di bursa efek indonesia, baik secara parsial maupun sinultan. penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bid-ask spread sebagai variabel dapenden dan variabel volume perdagangan saham serta likuiditas sebagai variabel independen. data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari pusat referensi pasar modal (prpm). pedode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah selama 4 tahun, yaitu tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 dengan 45 emiten sebngai sampel. namun. karena banyak emiten yang mempunyai nilai berfluktuafif, maka sampel berkurang menjadi 20 emiten dengan 80 pengamatan. pengambilan sampel dilakukan dengan cara purpossive sampling. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara volume perdagangan saham dan likuiditas tehadap djd-ask spread secara simultan. selain itu, terdapat pengaruh yang signifikan volume perdagangan saham terhadap bid-ask spread secara parsial. kata kunci : bjd-ask spread, volume perdagangan saham, likuiditas