Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
SKRIPSI
ANALISIS PERBANDINGAN ABNORMAL RETURN DAN AKTIVITAS VOLUME PERDAGANGAN SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH MERGER DAN AKUISISI RN(STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2009-2011)
Pengarang
Rafsanjani Hidayat - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Nomor Pokok Mahasiswa
0901103010023
Fakultas & Prodi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi (S1) / PDDIKTI : 62201
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Fakultas Ekonomi., 2014
Bahasa
Indonesia
No Classification
657.96
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
ABSTRAK
Merger dan akuisisi adalah sebuah peristiwa yang dapat mempengaruhi pasar tergantung pada keberadaan dari isi informasi dalam fenomena merger dan akuisisi atau tidak. Jika merger dan akuisisi mengandung informasi maka pasar akan bereaksi dan sebaliknya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan abnormal returndan aktivitas volume perdagangan saham sebelum dan sesudah pengumuman merger dan akuisisi.
Sampel penelitian ditentukan dengan metode purposive sampling. Populasi dari penelitian ini berjumlah 29 perusahaan yang mengumumkan merger dan akuisisi antara 2009, 2010, dan 2011. Percobaan statistik yang digunakan adalah t-test (paired sample t-test) dan wilcoxon signed rank test. Pengamatan dilakukan di 21 hari, terdiri dari 10 hari sebelum dan 10 hari sesudah merger dan akuisisi.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman merger dan akuisisi. Padaaktivitas volume perdagangan saham juga tidak ada perbedaan yang signifikan antara aktivitas volume perdagangan saham sebelum dan sesudah merger dan akuisisi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa merger dan akuisisi tidak memiliki kandungan informasi, sehingga pasar pada umumnya tidak memberikan reaksi, karena pengumuman merger dan akuisisi tidak dapat memberikan informasi sinyal positif.
Kata kunci: abnormal return,aktivitas volume perdagangan saham, merger dan akuisisi
Tidak Tersedia Deskripsi
ANALISIS PERBANDINGAN ABNORMAL RETURN DAN AKTIVITAS VOLUME PERDAGANGAN SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH MERGER DAN AKUISISI RN(STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2009-2011) (Rafsanjani Hidayat, 2014)
ANALISIS REAKSI PASAR TERHADAP PERUBAHANRNSATUAN PERDAGANGAN SAHAMRNPADA INDEKS LQRN45RNDI BURSA EFEK INDONESIA (Asmanijar, 2014)
PENGARUH PENGUMUMAN INDONESIA SUSTAINABILITY REPORTING AWARD (ISRA) TERHADAP ABNORMAL RETURN DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM (ANALISIS KOMPARATIF ANTARA PERUSAHAAN PERAIH DAN NON PERAIH PENGHARGAAN ISRA 2010-2014) (Cindi Paramita Februari, 2017)
PENGARUH PENGUNGKAPAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP REAKSI INVESTOR (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2008-2010) (Ana Fitria, 2024)
PERGERAKAN RETURN DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) SEBELUM DAN SESUDAH KASUS BAILOUT BANK CENTURY TERUNGKAP (Ilham Denis Saputra, 2024)